- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 2 мар. 2021 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond, Investment Grade Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $5B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 264K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $11.49M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции FSEC — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSEC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,021.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) показал доход в 0.77% с начала года и 4.12% за последние 12 месяцев.
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 0.77%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FSEC по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 115.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FSEC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.48% | 1.60% | -1.79% | 0.48% | 0.33% | 0.14% | -0.98% | 0.54% | 0.77% | ||||
| 2025 | 0.55% | 2.29% | 0.31% | 0.35% | -0.93% | 1.66% | -0.46% | 1.38% | 1.26% | 0.94% | 0.62% | 0.10% | 8.33% |
| 2024 | -0.06% | -1.65% | 1.12% | -2.91% | 1.98% | 1.32% | 2.55% | 1.98% | 1.48% | -2.93% | 1.14% | -1.42% | 2.40% |
| 2023 | 3.27% | -2.54% | 1.79% | 0.64% | -0.66% | -0.57% | 0.02% | -0.65% | -3.06% | -2.19% | 5.44% | 4.00% | 5.22% |
| 2022 | -1.62% | -1.32% | -2.43% | -3.45% | 1.02% | -2.07% | 3.00% | -2.99% | -4.86% | -1.60% | 3.54% | -0.29% | -12.62% |
| 2021 | -0.74% | 0.88% | -0.47% | 0.03% | 0.61% | -0.08% | -0.48% | -0.30% | -0.10% | 0.04% | -0.62% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Investment Grade Securitized ETF has an annualized alpha of -0.29%, beta of 0.06, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 04, 2021.
- This ETF participated in 41.02% of S&P 500 Index downside but only 17.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.29%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 17.63%
- Участие в снижении
- 41.02%
Комиссия
Комиссия FSEC составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSEC имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 34% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSEC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.50 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 10.58 | -6.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Investment Grade Securitized ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.94 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.94 | $1.86 | $1.37 | $1.46 | $0.93 | $0.47 |
Дивидендный доход | 4.46% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Investment Grade Securitized ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.00 | $0.97 | ||||
| 2025 | $0.09 | $0.13 | $0.11 | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.44 | $1.86 |
| 2024 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.01 | $0.08 | $0.11 | $0.12 | $0.16 | $1.37 |
| 2023 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.13 | $1.46 |
| 2022 | $0.06 | $0.07 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $0.93 |
| 2021 | $0.01 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Investment Grade Securitized ETF показал максимальную просадку в 17.97%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 745 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Investment Grade Securitized ETF составляет 1.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.97%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 11mo | 4y 2moавг. 2021 г. - окт. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-2.52%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-1.23%нояб. 2025 г. | 21d | 2mo 5d | 2mo 26dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-0.76%март 2021 г. | 26d | 23d | 1mo 19dмарт 2021 г. - апр. 2021 г. | — |
-0.74%май 2021 г. | 16d | 2mo 1d | 2mo 17dмай 2021 г. - июль 2021 г. | — |
Показатели просадок
| FSEC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.97% | -56.78% | +38.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -9.10% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.34% | -18.90% | +12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.70% | -25.43% | +7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.17% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -10.69% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.14% | -1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSEC
Добавьте Fidelity Investment Grade Securitized ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSEC