PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSEC с VMBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEC с VMBS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS).

FSEC и VMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSEC или VMBS.

Корреляция

Корреляция между FSEC и VMBS составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FSEC и VMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSEC:

0.75

VMBS:

0.84

Коэф-т Сортино

FSEC:

1.19

VMBS:

1.37

Коэф-т Омега

FSEC:

1.14

VMBS:

1.16

Коэф-т Кальмара

FSEC:

0.53

VMBS:

0.50

Коэф-т Мартина

FSEC:

2.48

VMBS:

2.77

Индекс Язвы

FSEC:

2.40%

VMBS:

1.99%

Дневная вол-ть

FSEC:

7.27%

VMBS:

5.94%

Макс. просадка

FSEC:

-17.97%

VMBS:

-17.52%

Текущая просадка

FSEC:

-4.92%

VMBS:

-5.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSEC показывает доходность 2.25%, а VMBS немного ниже – 2.16%.

FSEC

С начала года

2.25%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

2.21%

1 год

5.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VMBS

С начала года

2.16%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

2.36%

1 год

5.32%

5 лет

-0.94%

10 лет

0.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSEC и VMBS

FSEC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%.

FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSEC и VMBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEC
Ранг риск-скорректированной доходности FSEC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSEC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
VMBS
Ранг риск-скорректированной доходности VMBS, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMBS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSEC c VMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSEC на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMBS равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEC и VMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEC и VMBS

Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности VMBS в 4.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		3.12%3.22%3.41%2.21%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.13%3.94%3.31%2.35%1.02%1.81%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%1.90%

Просадки

Сравнение просадок FSEC и VMBS

Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, примерно равная максимальной просадке VMBS в -17.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и VMBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSEC и VMBS

Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что FSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...