Сравнение FSEC с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).
FSEC и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FSEC и BSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSEC и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.26% | 8.33% | 2.40% | 5.22% | -12.62% | -0.49% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.13% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FSEC показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.13%.
FSEC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
BSV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSEC и BSV
FSEC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.
Доходность на риск
FSEC vs. BSV — Ранг доходности на риск
FSEC
BSV
Сравнение FSEC c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEC | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.08 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.31 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.25 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 12.45 | -8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEC | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.08 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.62 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.86 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между FSEC и BSV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEC и BSV
Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности BSV в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.43% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.58% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок FSEC и BSV
Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и BSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSEC | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.97% | -8.54% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -1.29% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | -8.54% | -9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.78% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -0.98% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 0.34% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEC и BSV
Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что FSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSEC | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 0.77% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 1.19% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.42% | 2.00% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 2.71% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 2.37% | +4.31% |