Сравнение FSEC с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
FSEC и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FSEC и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSEC и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.46% | 8.33% | 2.40% | 5.22% | -12.62% | -0.49% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | 1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FSEC показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%.
FSEC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSEC и AGG
FSEC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
FSEC vs. AGG — Ранг доходности на риск
FSEC
AGG
Сравнение FSEC c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEC | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.93 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.76 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 4.89 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEC | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.93 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.04 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.60 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между FSEC и AGG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEC и AGG
Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.43% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FSEC и AGG
Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSEC | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.97% | -18.43% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -2.52% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | -17.82% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -2.30% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -2.71% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 0.91% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEC и AGG
Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что FSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSEC | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.67% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 2.55% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.42% | 4.37% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 6.07% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 5.39% | +1.29% |