PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEC с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEC с AGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSEC (Fidelity Investment Grade Securitized ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FSEC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Fidelity, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. FSEC is actively managed, while AGG is passively managed. Over the past 5 years, FSEC returned 0.48%/yr vs 0.10%/yr for AGG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FSEC charges 0.36%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности FSEC и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSEC показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.25%.

FSEC

1 день
-0.27%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.85%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

AGG

1 день
-0.21%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.09%
1 год
5.14%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEC и AGG

2026 (YTD)20252024202320222021
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		0.70%8.33%2.40%5.22%-12.62%-0.49%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.25%7.19%1.31%5.65%-13.02%1.19%

Correlation

The correlation between FSEC and AGG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г.

0.82

The correlation between FSEC and AGG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с FSEC:
FSEC с FBNDFSEC с VMBSFSEC с FAGIXFSEC с BIVFSEC с BSVFSEC с JBNDFSEC с OGSP
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

FSEC vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEC
Ранг доходности на риск FSEC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEC c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSECAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.34

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.00

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.87

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

5.73

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEC vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEC на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEC и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSECAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.34

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.02

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.59

-0.53

Просадки

Сравнение просадок FSEC и AGG

Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSECAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-18.43%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.76%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.32%

-6.11%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

-17.82%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-2.14%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-2.71%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.90%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEC и AGG

Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что FSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSECAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.30%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

2.74%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

3.85%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.76%

6.09%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

5.40%

+1.21%

Сравнение комиссий FSEC и AGG

FSEC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEC и AGG

Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности AGG в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.99%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		4.45%4.22%3.22%3.41%2.21%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSEC and AGG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSEC has higher volatility (1.50%) compared to AGG (1.30%). In terms of maximum drawdown, FSEC dropped -17.97% vs AGG's -18.43%.

On 5-year performance, FSEC leads with 0.48% vs 0.10% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSEC has performed better with a 0.48% return vs 0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.36% for FSEC.

FSEC has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 3.99% for AGG.

FSEC is categorized as Intermediate Core Bond, while AGG is Total Bond Market. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.36% for FSEC and 0.03% for AGG.

AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEC и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор