PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSEC с BIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEC с BIV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV).

FSEC и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSEC или BIV.

Корреляция

Корреляция между FSEC и BIV составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FSEC и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSEC:

0.75

BIV:

1.03

Коэф-т Сортино

FSEC:

1.19

BIV:

1.67

Коэф-т Омега

FSEC:

1.14

BIV:

1.19

Коэф-т Кальмара

FSEC:

0.53

BIV:

0.50

Коэф-т Мартина

FSEC:

2.48

BIV:

2.79

Индекс Язвы

FSEC:

2.40%

BIV:

2.21%

Дневная вол-ть

FSEC:

7.27%

BIV:

5.47%

Макс. просадка

FSEC:

-17.97%

BIV:

-18.95%

Текущая просадка

FSEC:

-4.92%

BIV:

-6.19%

Доходность по периодам

С начала года, FSEC показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью 2.87%.

FSEC

С начала года

2.25%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

2.21%

1 год

5.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BIV

С начала года

2.87%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

2.80%

1 год

5.77%

5 лет

-0.50%

10 лет

1.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSEC и BIV

FSEC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%.

FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSEC и BIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEC
Ранг риск-скорректированной доходности FSEC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSEC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг риск-скорректированной доходности BIV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSEC c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSEC на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEC и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEC и BIV

Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности BIV в 3.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		3.12%3.22%3.41%2.21%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		3.87%3.79%3.10%2.41%3.42%2.96%2.75%2.87%2.69%2.38%3.02%3.96%

Просадки

Сравнение просадок FSEC и BIV

Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSEC и BIV

Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что FSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...