PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEC с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEC с FBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSEC (Fidelity Investment Grade Securitized ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FSEC is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Fidelity, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FSEC returned 0.48%/yr vs 0.83%/yr for FBND. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.36% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FSEC и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSEC показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.50%.

FSEC

1 день
-0.27%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.85%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

FBND

1 день
-0.20%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.30%
1 год
5.59%
3 года*
4.70%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEC и FBND

2026 (YTD)20252024202320222021
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		0.70%8.33%2.40%5.22%-12.62%-0.49%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.50%7.57%2.13%6.81%-12.54%2.27%

Correlation

The correlation between FSEC and FBND is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г.

0.80

The correlation between FSEC and FBND has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FSEC:
FSEC с VMBSFSEC с FAGIXFSEC с AGGFSEC с BIVFSEC с BSVFSEC с JBNDFSEC с OGSP
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

FSEC vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEC
Ранг доходности на риск FSEC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEC c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSECFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.46

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.17

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.11

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

6.37

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEC vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEC на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEC и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSECFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.46

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.14

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.44

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FSEC и FBND

Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, примерно равная максимальной просадке FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSECFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-17.25%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.66%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.32%

-5.94%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

-17.25%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.43%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-3.35%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.88%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEC и FBND

Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что FSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSECFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.27%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

2.73%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

3.86%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.76%

5.92%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

6.10%

+0.51%

Сравнение комиссий FSEC и FBND

И FSEC, и FBND имеют комиссию равную 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEC и FBND

Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		4.45%4.22%3.22%3.41%2.21%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSEC and FBND have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSEC has higher volatility (1.50%) compared to FBND (1.27%). In terms of maximum drawdown, FSEC dropped -17.97% vs FBND's -17.25%.

On 5-year performance, FBND leads with 0.83% vs 0.48% for FSEC. Both ETFs have the same 0.36% expense ratio. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBND has performed better with a 0.83% return vs 0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSEC and FBND have the same expense ratio: 0.36% per year.

FBND has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 4.45% for FSEC.

FSEC is categorized as Intermediate Core Bond, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond.

FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEC и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор