Сравнение FSEC с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
FSEC и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FSEC и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSEC и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.46% | 8.33% | 2.40% | 5.22% | -12.62% | -0.49% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | 2.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FSEC показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.12%.
FSEC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSEC и FBND
И FSEC, и FBND имеют комиссию равную 0.36%.
Доходность на риск
FSEC vs. FBND — Ранг доходности на риск
FSEC
FBND
Сравнение FSEC c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEC | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.03 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.44 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.69 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 5.25 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEC | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.03 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.17 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.44 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между FSEC и FBND составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEC и FBND
Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.43% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FSEC и FBND
Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, примерно равная максимальной просадке FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSEC | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.97% | -17.25% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -2.79% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | -17.25% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.80% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -3.38% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 0.90% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEC и FBND
Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSEC | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.66% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 2.62% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.42% | 4.44% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 5.90% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 6.08% | +0.60% |