Сравнение JBND с FCBD
JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) and FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, JBND returned 5.68% vs 4.20% for FCBD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JBND charges 0.30%/yr vs 0.90%/yr for FCBD.
Доходность
Сравнение доходности JBND и FCBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBND показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у FCBD с доходностью 0.26%.
JBND
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCBD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBND и FCBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.22% | 8.21% | -0.01% |
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 0.26% | 6.29% | 0.04% |
Correlation
The correlation between JBND and FCBD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between JBND and FCBD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBND vs. FCBD — Ранг доходности на риск
JBND
FCBD
Сравнение JBND c FCBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBND | FCBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.57 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 7.86 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBND | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 1.76 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок JBND и FCBD
Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что больше максимальной просадки FCBD в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и FCBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBND | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -1.64% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -1.64% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.94% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -0.35% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.54% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBND и FCBD
Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что JBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBND | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 0.86% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 1.72% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 2.35% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 2.60% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 2.60% | +2.24% |
Сравнение комиссий JBND и FCBD
JBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FCBD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBND и FCBD
Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности FCBD в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 4.23% | 4.34% | 0.08% | 0.00% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.41% | 4.42% | 4.58% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
JBND and FCBD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBND has higher volatility (1.20%) compared to FCBD (0.86%). In terms of maximum drawdown, JBND dropped -4.48% vs FCBD's -1.64%.
On 1-year performance, JBND leads with 5.68% vs 4.20% for FCBD. On fees, JBND is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FCBD has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JBND has performed better with a 5.68% return vs 4.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JBND is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.90% for FCBD.
JBND has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 4.23% for FCBD.
They also come from different issuers: JPMorgan and Frontier. Their fees differ too: 0.30% for JBND and 0.90% for FCBD.
FCBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBND и FCBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор