Сравнение JBND с BFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Build Bond Innovation ETF (BFIX).
JBND и BFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. BFIX - это активно управляемый фонд от Build. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JBND и BFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBND и BFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.14% | 8.21% | 3.19% | 7.76% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 0.82% | 5.91% | 12.95% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, JBND показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у BFIX с доходностью 0.82%.
JBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBND и BFIX
JBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BFIX в 0.45%.
Доходность на риск
JBND vs. BFIX — Ранг доходности на риск
JBND
BFIX
Сравнение JBND c BFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBND | BFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.55 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.36 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.94 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 10.51 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBND | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.55 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.85 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между JBND и BFIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBND и BFIX
Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности BFIX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.41% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.59% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок JBND и BFIX
Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки BFIX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и BFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBND | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -8.03% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -1.22% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.84% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -2.85% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.46% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBND и BFIX
Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Build Bond Innovation ETF (BFIX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что JBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBND | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 0.73% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 2.28% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 3.07% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.84% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.84% | +0.07% |