Сравнение JBND с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
JBND и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JBND и BBUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBND и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.14% | 8.21% | 3.19% | 7.76% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.04% | 17.77% | 24.89% | 10.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JBND показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью -4.04%.
JBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBND и BBUS
JBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Доходность на риск
JBND vs. BBUS — Ранг доходности на риск
JBND
BBUS
Сравнение JBND c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBND | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.50 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.51 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 7.01 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBND | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.73 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между JBND и BBUS составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBND и BBUS
Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности BBUS в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.41% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок JBND и BBUS
Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и BBUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBND | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -35.35% | +30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -12.12% | +9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -5.86% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -5.57% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.61% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBND и BBUS
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) составляет 1.67%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что JBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBND | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 5.39% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 9.54% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 18.33% | -14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 17.04% | -12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 19.75% | -14.84% |