Сравнение JBLU с VWO
JBLU (JetBlue Airways Corporation) is a stock, while VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Over the past 10 years, JBLU returned -12.29%/yr vs 8.76%/yr for VWO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JBLU и VWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBLU показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции JBLU уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: -12.29% против 8.76% соответственно.
JBLU
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -11.49%
- 5 лет*
- -23.98%
- 10 лет*
- -12.29%
VWO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам JBLU и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBLU JetBlue Airways Corporation | 6.37% | -42.11% | 41.62% | -14.35% | -54.49% | -2.06% | -22.33% | 16.56% | -28.11% | -0.36% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 12.18% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Correlation
The correlation between JBLU and VWO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBLU vs. VWO — Ранг доходности на риск
JBLU
VWO
Сравнение JBLU c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JetBlue Airways Corporation (JBLU) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBLU | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.34 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.64 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 9.53 | -9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBLU | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.86 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.30 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.46 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.27 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок JBLU и VWO
Максимальная просадка JBLU за все время составила -90.91%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBLU и VWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBLU | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.91% | -67.68% | -23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.62% | -11.17% | -26.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.29% | -17.37% | -45.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.28% | -32.64% | -49.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.58% | -36.39% | -49.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.50% | -1.44% | -83.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.43% | -15.82% | -44.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.68% | 3.09% | +14.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBLU и VWO
JetBlue Airways Corporation (JBLU) имеет более высокую волатильность в 18.18% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что JBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBLU | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.18% | 5.53% | +12.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.39% | 13.22% | +35.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.69% | 15.89% | +44.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.01% | 17.36% | +42.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.36% | 19.20% | +35.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBLU и VWO
JBLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBLU JetBlue Airways Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.41% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
JBLU and VWO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBLU has higher volatility (18.18%) compared to VWO (5.53%). In terms of maximum drawdown, JBLU dropped -90.91% vs VWO's -67.68%.
VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBLU и VWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор