PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBLU с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBLU с VOO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JetBlue Airways Corporation (JBLU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBLU или VOO.

Корреляция

Корреляция между JBLU и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JBLU и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JetBlue Airways Corporation (JBLU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBLU:

-0.21

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

JBLU:

0.25

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

JBLU:

1.04

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

JBLU:

-0.17

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

JBLU:

-0.64

VOO:

2.93

Индекс Язвы

JBLU:

23.44%

VOO:

4.86%

Дневная вол-ть

JBLU:

77.29%

VOO:

19.43%

Макс. просадка

JBLU:

-90.91%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

JBLU:

-84.50%

VOO:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, JBLU показывает доходность -38.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции JBLU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -13.86% против 12.67% соответственно.

JBLU

С начала года

-38.42%

1 месяц

30.46%

6 месяцев

-24.02%

1 год

-16.12%

5 лет

-9.35%

10 лет

-13.86%

VOO

С начала года

-0.19%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.44%

5 лет

17.53%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBLU и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBLU
Ранг риск-скорректированной доходности JBLU, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBLU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBLU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBLU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBLU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBLU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBLU c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JetBlue Airways Corporation (JBLU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JBLU на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBLU и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBLU и VOO

JBLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBLU
JetBlue Airways Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок JBLU и VOO

Максимальная просадка JBLU за все время составила -90.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBLU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JBLU и VOO

JetBlue Airways Corporation (JBLU) имеет более высокую волатильность в 17.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что JBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...