PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JBLU с SAVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JBLU и SAVE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности JBLU и SAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JetBlue Airways Corporation (JBLU) и Spirit Airlines, Inc. (SAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
29.62%
-96.13%
JBLU
SAVE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBLU:

0.46

SAVE:

-0.61

Коэф-т Сортино

JBLU:

1.08

SAVE:

-1.67

Коэф-т Омега

JBLU:

1.15

SAVE:

0.69

Коэф-т Кальмара

JBLU:

0.38

SAVE:

-0.99

Коэф-т Мартина

JBLU:

1.68

SAVE:

-1.36

Индекс Язвы

JBLU:

19.33%

SAVE:

72.69%

Дневная вол-ть

JBLU:

69.80%

SAVE:

162.03%

Макс. просадка

JBLU:

-90.91%

SAVE:

-99.83%

Текущая просадка

JBLU:

-76.17%

SAVE:

-99.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBLU:

$2.53B

SAVE:

$118.28M

EPS

JBLU:

-$2.48

SAVE:

-$6.20

PEG коэффициент

JBLU:

6.80

SAVE:

20.44

Общая выручка (12 мес.)

JBLU:

$9.33B

SAVE:

$3.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBLU:

$714.00M

SAVE:

$226.68M

EBITDA (12 мес.)

JBLU:

-$9.00M

SAVE:

-$197.60M

Доходность по периодам

С начала года, JBLU показывает доходность 34.05%, что значительно выше, чем у SAVE с доходностью -99.06%. За последние 10 лет акции JBLU превзошли акции SAVE по среднегодовой доходности: -6.96% против -46.03% соответственно.


JBLU

С начала года

34.05%

1 месяц

23.18%

6 месяцев

29.62%

1 год

29.84%

5 лет

-17.31%

10 лет

-6.96%

SAVE

С начала года

-99.06%

1 месяц

15.38%

6 месяцев

-96.13%

1 год

-99.06%

5 лет

-67.49%

10 лет

-46.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JBLU c SAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JetBlue Airways Corporation (JBLU) и Spirit Airlines, Inc. (SAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JBLU, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.46-0.62
Коэффициент Сортино JBLU, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.08-1.85
Коэффициент Омега JBLU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.150.66
Коэффициент Кальмара JBLU, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.39-0.99
Коэффициент Мартина JBLU, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.68-1.28
JBLU
SAVE

Показатель коэффициента Шарпа JBLU на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа SAVE равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBLU и SAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.46
-0.62
JBLU
SAVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBLU и SAVE

JBLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 133.33%.


TTM2023
JBLU
JetBlue Airways Corporation
0.00%0.00%
SAVE
Spirit Airlines, Inc.
133.33%7.32%

Просадки

Сравнение просадок JBLU и SAVE

Максимальная просадка JBLU за все время составила -90.91%, что меньше максимальной просадки SAVE в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBLU и SAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-72.46%
-99.80%
JBLU
SAVE

Волатильность

Сравнение волатильности JBLU и SAVE

JetBlue Airways Corporation (JBLU) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Spirit Airlines, Inc. (SAVE) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что JBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.28%
10.45%
JBLU
SAVE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBLU и SAVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JetBlue Airways Corporation и Spirit Airlines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab