Сравнение JBLU с SOFI
JBLU (JetBlue Airways Corporation) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. JBLU operates in Airlines (Industrials), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, JBLU returned -16.05%/yr vs 1.78%/yr for SOFI. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности JBLU и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBLU показывает доходность 39.78%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -30.29%.
JBLU
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 4.95%
- 6 месяцев
- 6.71%
- С начала года
- 39.78%
- 1 год
- 45.87%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- -16.05%
- 10 лет*
- -9.50%
- Всё время*
- -2.27%
SOFI
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -12.05%
- С начала года
- -30.29%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $287.69M | $215.22M | $168.54M | |
| $1.42B | $1.46B | $1.37B |
Сравнение доходности по годам JBLU и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBLU JetBlue Airways Corporation | 39.78% | -42.11% | 41.62% | -14.35% | -54.49% | -2.06% | -7.45% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -30.29% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
Correlation
The correlation between JBLU and SOFI is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.36 |
The correlation between JBLU and SOFI shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JBLU:
$2.40B
SOFI:
$23.41B
JBLU:
-$3.22
SOFI:
$0.54
JBLU:
0.18
SOFI:
5.06
JBLU:
$9.50B
SOFI:
$4.85B
JBLU:
$4.45B
SOFI:
$3.97B
JBLU:
-$18.00M
SOFI:
$756.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBLU vs. SOFI — Ранг доходности на риск
JBLU
SOFI
Сравнение JBLU c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JetBlue Airways Corporation (JBLU) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBLU | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.29 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | -0.46 | +3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBLU и SOFI
Максимальная просадка JBLU за все время составила -90.91%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBLU и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBLU | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.91% | -83.32% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.62% | -52.96% | +15.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.66% | -52.96% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.00% | -81.54% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.63% | -43.34% | -36.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.56% | -51.06% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.94% | 33.61% | -15.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBLU и SOFI
JetBlue Airways Corporation (JBLU) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеют волатильность 19.42% и 19.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBLU | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.42% | 19.81% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.56% | 40.59% | +9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.37% | 57.34% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.91% | 66.56% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.85% | 71.61% | -16.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBLU и SOFI
Ни JBLU, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBLU и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JetBlue Airways Corporation и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JBLU and SOFI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (19.81%) compared to JBLU (19.42%). In terms of maximum drawdown, JBLU dropped -90.91% vs SOFI's -83.32%.
JBLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBLU и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор