Сравнение JBLU с SOFI
JBLU (JetBlue Airways Corporation) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. JBLU operates in Airlines (Industrials), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, JBLU returned -17.59%/yr vs 2.51%/yr for SOFI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JBLU и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBLU показывает доходность 23.96%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -33.84%.
JBLU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 8.05%
- 6 месяцев
- 13.25%
- С начала года
- 23.96%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- -10.85%
- 5 лет*
- -17.59%
- 10 лет*
- -11.21%
SOFI
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -34.49%
- С начала года
- -33.84%
- 1 год
- -19.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBLU и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBLU JetBlue Airways Corporation | 23.96% | -42.11% | 41.62% | -14.35% | -54.49% | -2.06% | -7.45% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -33.84% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
Correlation
The correlation between JBLU and SOFI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.36 |
The correlation between JBLU and SOFI shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JBLU:
$2.10B
SOFI:
$22.22B
JBLU:
-$2.92
SOFI:
$0.43
JBLU:
0.15
SOFI:
4.90
JBLU:
$9.16B
SOFI:
$4.73B
JBLU:
$3.64B
SOFI:
$3.39B
JBLU:
$151.00M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBLU vs. SOFI — Ранг доходности на риск
JBLU
SOFI
Сравнение JBLU c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JetBlue Airways Corporation (JBLU) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBLU | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.36 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -0.60 | +2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBLU и SOFI
Максимальная просадка JBLU за все время составила -90.91%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBLU и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBLU | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.91% | -83.32% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.62% | -52.96% | +15.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.40% | -52.96% | -7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.00% | -81.54% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.94% | -46.23% | -35.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.52% | -51.10% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.71% | 31.74% | -14.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBLU и SOFI
JetBlue Airways Corporation (JBLU) имеет более высокую волатильность в 19.11% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что JBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBLU | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.11% | 13.03% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.47% | 37.55% | +13.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.50% | 55.77% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.73% | 66.44% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.72% | 71.57% | -16.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBLU и SOFI
Ни JBLU, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBLU и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JetBlue Airways Corporation и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBLU и SOFI
JBLU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о валовой прибыли в 966.00M при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
JBLU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила об операционной прибыли в -224.00M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности -10.0%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
JBLU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о чистой прибыли в -319.00M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности -14.2%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
JBLU and SOFI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBLU has higher volatility (19.11%) compared to SOFI (13.03%). In terms of maximum drawdown, JBLU dropped -90.91% vs SOFI's -83.32%.
JBLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBLU и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор