Сравнение JBLU с SOFI
JBLU (JetBlue Airways Corporation) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. JBLU operates in Airlines (Industrials), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, JBLU returned -23.98%/yr vs -3.80%/yr for SOFI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JBLU и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBLU показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -34.49%.
JBLU
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -11.49%
- 5 лет*
- -23.98%
- 10 лет*
- -12.29%
SOFI
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- -34.49%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 33.24%
- 5 лет*
- -3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBLU и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBLU JetBlue Airways Corporation | 6.37% | -42.11% | 41.62% | -14.35% | -54.49% | -2.06% | -3.64% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -34.49% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 18.70% |
Correlation
The correlation between JBLU and SOFI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.36 |
The correlation between JBLU and SOFI shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JBLU:
-$2.61
SOFI:
$0.44
JBLU:
0.14
SOFI:
4.71
JBLU:
$9.16B
SOFI:
$4.73B
JBLU:
$3.64B
SOFI:
$3.39B
JBLU:
$151.00M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBLU vs. SOFI — Ранг доходности на риск
JBLU
SOFI
Сравнение JBLU c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JetBlue Airways Corporation (JBLU) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBLU | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.52 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 0.99 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBLU | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.49 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.06 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.13 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок JBLU и SOFI
Максимальная просадка JBLU за все время составила -90.91%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBLU и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBLU | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.91% | -83.32% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.62% | -52.96% | +15.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.29% | -52.96% | -10.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.28% | -82.00% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.50% | -46.76% | -37.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.43% | -51.23% | -9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.68% | 27.87% | -10.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBLU и SOFI
JetBlue Airways Corporation (JBLU) имеет более высокую волатильность в 18.18% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что JBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBLU | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.18% | 15.67% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.39% | 38.03% | +10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.69% | 56.14% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.01% | 66.87% | -6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.36% | 71.95% | -17.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBLU и SOFI
Ни JBLU, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBLU и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JetBlue Airways Corporation и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBLU и SOFI
JBLU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о валовой прибыли в 966.00M при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
JBLU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила об операционной прибыли в -224.00M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности -10.0%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
JBLU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о чистой прибыли в -319.00M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности -14.2%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
JBLU and SOFI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBLU has higher volatility (18.18%) compared to SOFI (15.67%). In terms of maximum drawdown, JBLU dropped -90.91% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBLU и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор