Сравнение JBLU с SOFI
JBLU (JetBlue Airways Corporation) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. JBLU operates in Airlines (Industrials), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, JBLU returned -19.19%/yr vs -1.33%/yr for SOFI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JBLU и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBLU показывает доходность 30.11%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -33.92%.
JBLU
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 12.12%
- С начала года
- 30.11%
- 6 месяцев
- 24.89%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- -9.74%
- 5 лет*
- -19.19%
- 10 лет*
- -8.97%
SOFI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- -33.92%
- 6 месяцев
- -37.05%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 28.26%
- 5 лет*
- -1.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBLU и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBLU JetBlue Airways Corporation | 30.11% | -42.11% | 41.62% | -14.35% | -54.49% | -2.06% | -7.45% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -33.92% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
Correlation
The correlation between JBLU and SOFI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.36 |
The correlation between JBLU and SOFI shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JBLU:
-$2.61
SOFI:
$0.44
JBLU:
0.18
SOFI:
4.75
JBLU:
$9.16B
SOFI:
$4.73B
JBLU:
$3.64B
SOFI:
$3.39B
JBLU:
$151.00M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBLU vs. SOFI — Ранг доходности на риск
JBLU
SOFI
Сравнение JBLU c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JetBlue Airways Corporation (JBLU) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBLU | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.14 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 0.25 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBLU и SOFI
Максимальная просадка JBLU за все время составила -90.91%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBLU и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBLU | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.91% | -83.32% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.62% | -52.96% | +15.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.29% | -52.96% | -10.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -81.54% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.04% | -46.29% | -34.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.47% | -51.17% | -9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.51% | 30.02% | -12.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBLU и SOFI
JetBlue Airways Corporation (JBLU) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 17.46%. Это указывает на то, что JBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBLU | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 17.46% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.85% | 38.10% | +12.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.83% | 55.89% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.53% | 66.45% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 71.78% | -17.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBLU и SOFI
Ни JBLU, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBLU и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JetBlue Airways Corporation и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBLU и SOFI
JBLU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о валовой прибыли в 966.00M при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
JBLU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила об операционной прибыли в -224.00M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности -10.0%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
JBLU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о чистой прибыли в -319.00M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности -14.2%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
JBLU and SOFI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBLU has higher volatility (20.09%) compared to SOFI (17.46%). In terms of maximum drawdown, JBLU dropped -90.91% vs SOFI's -83.32%.
JBLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBLU и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор