PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JBLU с CIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JBLU и CIM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности JBLU и CIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JetBlue Airways Corporation (JBLU) и Chimera Investment Corporation (CIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
29.62%
10.81%
JBLU
CIM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBLU:

0.46

CIM:

0.09

Коэф-т Сортино

JBLU:

1.08

CIM:

0.38

Коэф-т Омега

JBLU:

1.15

CIM:

1.05

Коэф-т Кальмара

JBLU:

0.38

CIM:

0.05

Коэф-т Мартина

JBLU:

1.68

CIM:

0.29

Индекс Язвы

JBLU:

19.33%

CIM:

11.60%

Дневная вол-ть

JBLU:

69.80%

CIM:

35.04%

Макс. просадка

JBLU:

-90.91%

CIM:

-89.69%

Текущая просадка

JBLU:

-76.17%

CIM:

-63.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBLU:

$2.53B

CIM:

$1.20B

EPS

JBLU:

-$2.48

CIM:

$3.33

PEG коэффициент

JBLU:

6.80

CIM:

-28.14

Общая выручка (12 мес.)

JBLU:

$9.33B

CIM:

$705.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

JBLU:

$714.00M

CIM:

$582.22M

EBITDA (12 мес.)

JBLU:

-$9.00M

CIM:

$831.63M

Доходность по периодам

С начала года, JBLU показывает доходность 34.05%, что значительно выше, чем у CIM с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции JBLU уступали акциям CIM по среднегодовой доходности: -6.96% против -0.37% соответственно.


JBLU

С начала года

34.05%

1 месяц

23.18%

6 месяцев

29.62%

1 год

29.84%

5 лет

-17.31%

10 лет

-6.96%

CIM

С начала года

3.61%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

10.81%

1 год

1.15%

5 лет

-16.35%

10 лет

-0.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JBLU c CIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JetBlue Airways Corporation (JBLU) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JBLU, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.460.09
Коэффициент Сортино JBLU, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.080.38
Коэффициент Омега JBLU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.05
Коэффициент Кальмара JBLU, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.390.05
Коэффициент Мартина JBLU, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.680.29
JBLU
CIM

Показатель коэффициента Шарпа JBLU на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа CIM равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBLU и CIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.46
0.09
JBLU
CIM

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBLU и CIM

JBLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JBLU
JetBlue Airways Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIM
Chimera Investment Corporation
9.60%14.03%20.36%8.55%13.66%9.73%11.22%10.82%14.34%14.08%17.61%11.61%

Просадки

Сравнение просадок JBLU и CIM

Максимальная просадка JBLU за все время составила -90.91%, примерно равная максимальной просадке CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBLU и CIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-72.46%
-63.22%
JBLU
CIM

Волатильность

Сравнение волатильности JBLU и CIM

JetBlue Airways Corporation (JBLU) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Chimera Investment Corporation (CIM) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что JBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.28%
6.36%
JBLU
CIM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBLU и CIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JetBlue Airways Corporation и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab