PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBLU с CIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JBLU с CIM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JBLU (JetBlue Airways Corporation) and CIM (Chimera Investment Corporation) are both stocks. JBLU operates in Airlines (Industrials), while CIM operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, JBLU returned -12.29%/yr vs -1.25%/yr for CIM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JBLU и CIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JetBlue Airways Corporation (JBLU) и Chimera Investment Corporation (CIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JBLU показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у CIM с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции JBLU уступали акциям CIM по среднегодовой доходности: -12.29% против -1.25% соответственно.

JBLU

1 день
1.47%
1 месяц
-0.00%
С начала года
6.37%
6 месяцев
4.09%
1 год
-3.78%
3 года*
-11.49%
5 лет*
-23.98%
10 лет*
-12.29%

CIM

1 день
1.07%
1 месяц
-2.64%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.35%
1 год
12.41%
3 года*
6.92%
5 лет*
-11.34%
10 лет*
-1.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBLU и CIM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JBLU
JetBlue Airways Corporation		6.37%-42.11%41.62%-14.35%-54.49%-2.06%-22.33%16.56%-28.11%-0.36%
CIM
Chimera Investment Corporation		10.78%-0.65%3.61%2.95%-57.95%60.73%-42.97%27.65%7.71%17.30%

Correlation

The correlation between JBLU and CIM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2007 г.

0.36

Фундаментальные показатели

EPS

JBLU:

-$2.61

CIM:

$0.23

Коэффициент P/S

JBLU:

0.14

CIM:

2.20

Общая выручка (12 мес.)

JBLU:

$9.16B

CIM:

$499.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

JBLU:

$3.64B

CIM:

$465.68M

EBITDA (12 мес.)

JBLU:

$151.00M

CIM:

$439.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JetBlue Airways Corporation

Chimera Investment Corporation

Часто сравнивают с JBLU:
JBLU с ULCCJBLU с SAVEJBLU с UALJBLU с DALJBLU с SOFIJBLU с VOOJBLU с XLK
Часто сравнивают с CIM:
CIM с NLYCIM с IVRCIM с TWOCIM с AGNCCIM с SPYCIM с JEPICIM с GOLD

Доходность на риск

JBLU vs. CIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBLU
Ранг доходности на риск JBLU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBLU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBLU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBLU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBLU: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBLU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CIM
Ранг доходности на риск CIM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBLU c CIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JetBlue Airways Corporation (JBLU) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBLUCIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.49

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
0.84

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.11

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.69

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

1.67

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBLU vs. CIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBLU на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа CIM равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBLU и CIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBLUCIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.49

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.32

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

-0.03

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.05

-0.03

Просадки

Сравнение просадок JBLU и CIM

Максимальная просадка JBLU за все время составила -90.91%, примерно равная максимальной просадке CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBLU и CIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBLUCIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.91%

-89.69%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.62%

-18.18%

-19.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.29%

-35.80%

-27.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.28%

-69.09%

-13.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.58%

-72.35%

-13.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.50%

-59.51%

-24.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.43%

-51.74%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.68%

7.45%

+10.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JBLU и CIM

JetBlue Airways Corporation (JBLU) имеет более высокую волатильность в 18.18% по сравнению с Chimera Investment Corporation (CIM) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что JBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBLUCIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.18%

5.08%

+13.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.39%

17.81%

+30.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.69%

25.23%

+35.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.01%

35.25%

+24.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.36%

36.47%

+17.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBLU и CIM

JBLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIM
Chimera Investment Corporation		11.75%11.91%10.14%14.03%20.36%8.55%13.66%9.73%11.22%8.12%14.34%28.15%
JBLU
JetBlue Airways Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBLU и CIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JetBlue Airways Corporation и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.24B
0
(JBLU) Общая выручка
(CIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

JBLU and CIM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JBLU has higher volatility (18.18%) compared to CIM (5.08%). In terms of maximum drawdown, JBLU dropped -90.91% vs CIM's -89.69%.

CIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBLU и CIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор