Сравнение JBLU с ULCC
JBLU (JetBlue Airways Corporation) and ULCC (Frontier Group Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, JBLU returned -19.19%/yr vs -14.65%/yr for ULCC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JBLU и ULCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBLU показывает доходность 30.11%, что значительно ниже, чем у ULCC с доходностью 71.13%.
JBLU
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 12.12%
- С начала года
- 30.11%
- 6 месяцев
- 24.89%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- -9.74%
- 5 лет*
- -19.19%
- 10 лет*
- -8.97%
ULCC
- 1 день
- 8.48%
- 1 месяц
- 51.79%
- С начала года
- 71.13%
- 6 месяцев
- 66.53%
- 1 год
- 122.65%
- 3 года*
- -3.68%
- 5 лет*
- -14.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBLU и ULCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JBLU JetBlue Airways Corporation | 30.11% | -42.11% | 41.62% | -14.35% | -54.49% | -29.99% |
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. | 71.13% | -33.76% | 30.22% | -46.84% | -24.32% | -27.08% |
Correlation
The correlation between JBLU and ULCC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between JBLU and ULCC has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
JBLU:
-$2.61
ULCC:
-$2.13
JBLU:
0.18
ULCC:
0.36
JBLU:
$9.16B
ULCC:
$3.80B
JBLU:
$3.64B
ULCC:
$1.19B
JBLU:
$151.00M
ULCC:
-$240.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBLU vs. ULCC — Ранг доходности на риск
JBLU
ULCC
Сравнение JBLU c ULCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JetBlue Airways Corporation (JBLU) и Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBLU | ULCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.35 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 5.06 | -2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBLU и ULCC
Максимальная просадка JBLU за все время составила -90.91%, примерно равная максимальной просадке ULCC в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBLU и ULCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBLU | ULCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.91% | -87.04% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.62% | -52.45% | +14.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.29% | -72.90% | +9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -84.04% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.04% | -63.21% | -17.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.47% | -60.39% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.51% | 24.33% | -6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBLU и ULCC
Текущая волатильность для JetBlue Airways Corporation (JBLU) составляет 20.09%, в то время как у Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) волатильность равна 23.57%. Это указывает на то, что JBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBLU | ULCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 23.57% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.85% | 58.82% | -7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.83% | 83.98% | -22.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.53% | 70.31% | -9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 69.19% | -14.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBLU и ULCC
Ни JBLU, ни ULCC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBLU и ULCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JetBlue Airways Corporation и Frontier Group Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBLU и ULCC
JBLU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о валовой прибыли в 966.00M при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
ULCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontier Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 314.00M при выручке в 992.00M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
JBLU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила об операционной прибыли в -224.00M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности -10.0%.
ULCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontier Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -283.00M при выручке в 992.00M, что соответствует операционной рентабельности -28.5%.
JBLU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о чистой прибыли в -319.00M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности -14.2%.
ULCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontier Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -272.00M при выручке в 992.00M, что соответствует чистой рентабельности -27.4%.
Часто задаваемые вопросы
JBLU and ULCC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULCC has higher volatility (23.57%) compared to JBLU (20.09%). In terms of maximum drawdown, JBLU dropped -90.91% vs ULCC's -87.04%.
ULCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBLU и ULCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор