PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JBLU с DAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JBLU и DAL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности JBLU и DAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JetBlue Airways Corporation (JBLU) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-27.56%
236.24%
JBLU
DAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBLU:

0.46

DAL:

1.61

Коэф-т Сортино

JBLU:

1.08

DAL:

2.31

Коэф-т Омега

JBLU:

1.15

DAL:

1.28

Коэф-т Кальмара

JBLU:

0.38

DAL:

1.31

Коэф-т Мартина

JBLU:

1.68

DAL:

5.09

Индекс Язвы

JBLU:

19.33%

DAL:

10.36%

Дневная вол-ть

JBLU:

69.80%

DAL:

32.80%

Макс. просадка

JBLU:

-90.91%

DAL:

-81.73%

Текущая просадка

JBLU:

-76.17%

DAL:

-7.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBLU:

$2.53B

DAL:

$39.24B

EPS

JBLU:

-$2.48

DAL:

$7.21

PEG коэффициент

JBLU:

6.80

DAL:

39.29

Общая выручка (12 мес.)

JBLU:

$9.33B

DAL:

$60.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBLU:

$714.00M

DAL:

$12.58B

EBITDA (12 мес.)

JBLU:

-$9.00M

DAL:

$9.49B

Доходность по периодам

С начала года, JBLU показывает доходность 34.05%, что значительно ниже, чем у DAL с доходностью 53.08%. За последние 10 лет акции JBLU уступали акциям DAL по среднегодовой доходности: -6.96% против 3.86% соответственно.


JBLU

С начала года

34.05%

1 месяц

23.18%

6 месяцев

29.62%

1 год

29.84%

5 лет

-17.31%

10 лет

-6.96%

DAL

С начала года

53.08%

1 месяц

-4.26%

6 месяцев

24.19%

1 год

49.77%

5 лет

1.11%

10 лет

3.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение JBLU c DAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JetBlue Airways Corporation (JBLU) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JBLU, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.461.61
Коэффициент Сортино JBLU, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.082.31
Коэффициент Омега JBLU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.28
Коэффициент Кальмара JBLU, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.391.31
Коэффициент Мартина JBLU, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.685.09
JBLU
DAL

Показатель коэффициента Шарпа JBLU на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа DAL равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBLU и DAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.46
1.61
JBLU
DAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBLU и DAL

JBLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JBLU
JetBlue Airways Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAL
Delta Air Lines, Inc.
0.82%0.50%0.00%0.00%1.00%2.58%2.63%1.81%1.37%0.89%0.61%0.44%

Просадки

Сравнение просадок JBLU и DAL

Максимальная просадка JBLU за все время составила -90.91%, что больше максимальной просадки DAL в -81.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBLU и DAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-72.46%
-7.36%
JBLU
DAL

Волатильность

Сравнение волатильности JBLU и DAL

JetBlue Airways Corporation (JBLU) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Delta Air Lines, Inc. (DAL) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что JBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.28%
8.18%
JBLU
DAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBLU и DAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JetBlue Airways Corporation и Delta Air Lines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab