PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBLU с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBLU с XLK

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JetBlue Airways Corporation (JBLU) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBLU или XLK.

Корреляция

Корреляция между JBLU и XLK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JBLU и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JetBlue Airways Corporation (JBLU) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBLU:

-0.21

XLK:

0.38

Коэф-т Сортино

JBLU:

0.25

XLK:

0.75

Коэф-т Омега

JBLU:

1.04

XLK:

1.10

Коэф-т Кальмара

JBLU:

-0.17

XLK:

0.47

Коэф-т Мартина

JBLU:

-0.64

XLK:

1.46

Индекс Язвы

JBLU:

23.44%

XLK:

8.17%

Дневная вол-ть

JBLU:

77.29%

XLK:

30.45%

Макс. просадка

JBLU:

-90.91%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

JBLU:

-84.50%

XLK:

-5.81%

Доходность по периодам

С начала года, JBLU показывает доходность -38.42%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции JBLU уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -13.86% против 19.57% соответственно.

JBLU

С начала года

-38.42%

1 месяц

30.46%

6 месяцев

-24.02%

1 год

-16.12%

5 лет

-9.35%

10 лет

-13.86%

XLK

С начала года

-1.90%

1 месяц

14.80%

6 месяцев

-3.13%

1 год

11.55%

5 лет

21.01%

10 лет

19.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBLU и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBLU
Ранг риск-скорректированной доходности JBLU, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBLU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBLU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBLU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBLU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBLU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBLU c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JetBlue Airways Corporation (JBLU) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JBLU на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBLU и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBLU и XLK

JBLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBLU
JetBlue Airways Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.69%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок JBLU и XLK

Максимальная просадка JBLU за все время составила -90.91%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBLU и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JBLU и XLK

JetBlue Airways Corporation (JBLU) имеет более высокую волатильность в 17.79% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что JBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...