PortfoliosLab logo
Сравнение JBL с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JBL и AAPL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JBL и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jabil Inc. (JBL) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20,772.28%
56,692.40%
JBL
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBL:

0.54

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

JBL:

1.01

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

JBL:

1.14

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

JBL:

0.59

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

JBL:

1.86

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

JBL:

11.75%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

JBL:

40.66%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

JBL:

-94.92%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

JBL:

-15.20%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBL:

$15.69B

AAPL:

$3.13T

EPS

JBL:

$4.45

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

JBL:

32.84

AAPL:

33.07

Коэффициент PEG

JBL:

0.91

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

JBL:

0.57

AAPL:

7.91

Коэффициент P/B

JBL:

10.95

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

JBL:

$27.45B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBL:

$2.44B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

JBL:

$1.56B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, JBL показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JBL имеют среднегодовую доходность 21.33%, а акции AAPL немного впереди с 21.84%.


JBL

С начала года

2.15%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

17.93%

1 год

24.32%

5 лет

43.21%

10 лет

21.33%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-9.36%

1 год

23.77%

5 лет

25.03%

10 лет

21.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBL и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JBL
Ранг риск-скорректированной доходности JBL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBL c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JBL, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JBL: 0.54
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино JBL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JBL: 1.01
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега JBL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JBL: 1.14
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара JBL, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JBL: 0.59
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина JBL, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JBL: 1.86
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа JBL на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBL и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.80
JBL
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBL и AAPL

Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности AAPL в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBL
Jabil Inc.
0.22%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%1.47%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок JBL и AAPL

Максимальная просадка JBL за все время составила -94.92%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.20%
-19.11%
JBL
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности JBL и AAPL

Jabil Inc. (JBL) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 22.04% и 22.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.04%
22.62%
JBL
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBL и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jabil Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию