PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBALX с VHIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBALX с VHIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).

JBALX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности JBALX и VHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JBALX и VHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		-5.36%15.00%20.78%15.45%-16.56%17.28%14.40%22.60%0.71%17.83%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.66%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%

Доходность по периодам

С начала года, JBALX показывает доходность -5.36%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции JBALX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 10.14% против 17.57% соответственно.

JBALX

1 день
1.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.13%
1 год
10.65%
3 года*
12.97%
5 лет*
7.67%
10 лет*
10.14%

VHIAX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
-9.05%
1 год
16.03%
3 года*
22.23%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund Class A

JPMorgan Growth Advantage Fund

Часто сравнивают с JBALX:
JBALX с BALFXJBALX с AICFXJBALX с DMOJBALX с WARAXJBALX с JEPIXJBALX с HGLBJBALX с JMSIX
Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX

Сравнение комиссий JBALX и VHIAX

JBALX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.

VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A

Доходность на риск

JBALX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBALX
Ранг доходности на риск JBALX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBALX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBALX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBALX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBALX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBALX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBALX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBALXVHIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.76

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.08

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

3.45

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBALX vs. VHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBALX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHIAX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBALX и VHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBALXVHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.76

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.80

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.34

+0.29

Корреляция

Корреляция между JBALX и VHIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBALX и VHIAX

Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		8.81%8.80%11.84%2.28%2.00%4.54%2.54%2.91%7.14%4.69%4.55%5.87%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		13.90%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%

Просадки

Сравнение просадок JBALX и VHIAX

Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и VHIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JBALXVHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-85.49%

+51.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-15.76%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-35.25%

+13.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.49%

-35.25%

+12.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-12.50%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-40.36%

+34.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.93%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JBALX и VHIAX

Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) составляет 3.80%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что JBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JBALXVHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

6.88%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

12.63%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

22.62%

-10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

22.45%

-11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.20%

22.16%

-10.96%