Сравнение JBALX с OLGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).
JBALX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности JBALX и OLGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBALX и OLGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | -4.86% | 15.00% | 20.78% | 15.45% | -16.56% | 17.28% | 14.40% | 22.60% | 0.71% | 17.83% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | -7.68% | 13.79% | 34.85% | 34.28% | -25.58% | 17.87% | 55.60% | 38.81% | 0.23% | 37.75% |
Доходность по периодам
С начала года, JBALX показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -7.68%. За последние 10 лет акции JBALX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 10.20% против 17.83% соответственно.
JBALX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.20%
OLGAX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -7.68%
- 6 месяцев
- -9.48%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 17.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBALX и OLGAX
JBALX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.
Доходность на риск
JBALX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск
JBALX
OLGAX
Сравнение JBALX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBALX | OLGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.58 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.98 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.78 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 2.32 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBALX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.58 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.52 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.83 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.48 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между JBALX и OLGAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBALX и OLGAX
Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что меньше доходности OLGAX в 12.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | 8.77% | 8.80% | 11.84% | 2.28% | 2.00% | 4.54% | 2.54% | 2.91% | 7.14% | 4.69% | 4.55% | 5.87% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 12.80% | 11.82% | 2.06% | 0.00% | 3.20% | 15.30% | 5.32% | 13.03% | 16.18% | 14.92% | 9.94% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок JBALX и OLGAX
Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и OLGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBALX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.98% | -63.25% | +29.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -16.92% | +8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -31.34% | +9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.49% | -31.87% | +9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -13.16% | +6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -18.78% | +13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 5.70% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBALX и OLGAX
Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) составляет 3.79%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что JBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBALX | OLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 6.44% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 12.58% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 21.15% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 20.24% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 21.54% | -10.35% |