Сравнение JBALX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
JBALX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JBALX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBALX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | -5.36% | 15.00% | 20.78% | 15.45% | -16.56% | 17.28% | 14.40% | 22.60% | 0.71% | 17.83% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.64% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, JBALX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции JBALX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 10.14% против 11.66% соответственно.
JBALX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 10.14%
OIEJX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBALX и OIEJX
JBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
JBALX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
JBALX
OIEJX
Сравнение JBALX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBALX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 5.68 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBALX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.70 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.76 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JBALX и OIEJX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBALX и OIEJX
Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности OIEJX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | 8.81% | 8.80% | 11.84% | 2.28% | 2.00% | 4.54% | 2.54% | 2.91% | 7.14% | 4.69% | 4.55% | 5.87% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.94% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок JBALX и OIEJX
Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, что меньше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBALX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.98% | -36.88% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -11.34% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -14.74% | -6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.49% | -36.88% | +14.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -5.30% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -3.03% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.65% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBALX и OIEJX
Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) составляет 3.80%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что JBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBALX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.07% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 7.87% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 15.26% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 14.30% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 16.77% | -5.57% |