PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBALX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBALX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

JBALX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JBALX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JBALX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		-5.36%15.00%20.78%15.45%-16.56%17.28%14.40%22.60%0.71%17.83%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, JBALX показывает доходность -5.36%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции JBALX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 10.14% против 14.75% соответственно.

JBALX

1 день
1.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.13%
1 год
10.65%
3 года*
12.97%
5 лет*
7.67%
10 лет*
10.14%

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund Class A

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с JBALX:
JBALX с BALFXJBALX с AICFXJBALX с DMOJBALX с WARAXJBALX с JEPIXJBALX с HGLBJBALX с IGA
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий JBALX и JUEMX

JBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

JBALX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBALX
Ранг доходности на риск JBALX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBALX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBALX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBALX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBALX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBALX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBALX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBALXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.66

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.07

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.08

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

3.99

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBALX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBALX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBALX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBALXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.66

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.80

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.79

-0.16

Корреляция

Корреляция между JBALX и JUEMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBALX и JUEMX

Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		8.81%8.80%11.84%2.28%2.00%4.54%2.54%2.91%7.14%4.69%4.55%5.87%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок JBALX и JUEMX

Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, примерно равная максимальной просадке JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JBALXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-33.37%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-11.90%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-24.52%

+3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.49%

-33.37%

+10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-9.29%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-4.11%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.24%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JBALX и JUEMX

Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) составляет 3.80%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что JBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JBALXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.56%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

9.55%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

18.60%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

17.41%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.20%

18.56%

-7.36%