Сравнение JBALX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
JBALX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JBALX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBALX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | -6.83% | 15.00% | 20.78% | 15.45% | -16.56% | 17.28% | 14.40% | 22.60% | 0.71% | 17.83% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JBALX показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции JBALX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 9.96% против 3.93% соответственно.
JBALX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.96%
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBALX и JMSIX
JBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
JBALX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
JBALX
JMSIX
Сравнение JBALX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBALX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.15 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 3.84 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.54 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 3.47 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 13.30 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBALX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.15 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между JBALX и JMSIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBALX и JMSIX
Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности JMSIX в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | 8.95% | 8.80% | 11.84% | 2.28% | 2.00% | 4.54% | 2.54% | 2.91% | 7.14% | 4.69% | 4.55% | 5.87% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JBALX и JMSIX
Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBALX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.98% | -18.40% | -15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -1.64% | -6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -11.39% | -10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.49% | -18.40% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -1.39% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -2.60% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.43% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBALX и JMSIX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBALX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 0.77% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 1.67% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 2.59% | +9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 3.70% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 3.85% | +7.34% |