Сравнение JBALX с JHEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).
JBALX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JBALX и JHEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBALX и JHEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | -5.36% | 15.00% | 20.78% | 15.45% | -16.56% | 17.28% | 14.40% | 22.60% | 0.71% | 17.83% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | -4.94% | 7.49% | 18.23% | 16.07% | -8.05% | 13.43% | 14.10% | 13.31% | -0.72% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JBALX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции JBALX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 10.14% против 8.72% соответственно.
JBALX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 10.14%
JHEQX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBALX и JHEQX
JBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.
Доходность на риск
JBALX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск
JBALX
JHEQX
Сравнение JBALX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBALX | JHEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.72 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.10 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.07 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 4.43 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBALX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.72 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между JBALX и JHEQX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBALX и JHEQX
Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности JHEQX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | 8.81% | 8.80% | 11.84% | 2.28% | 2.00% | 4.54% | 2.54% | 2.91% | 7.14% | 4.69% | 4.55% | 5.87% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.64% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок JBALX и JHEQX
Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и JHEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBALX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.98% | -18.85% | -15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -6.92% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -14.34% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.49% | -18.85% | -3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -6.19% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -2.16% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.67% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBALX и JHEQX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBALX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 2.81% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 5.56% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 10.23% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 8.89% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 9.41% | +1.79% |