PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBALX с JEPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBALX с JEPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).

JBALX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JBALX и JEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JBALX и JEPAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		-5.36%15.00%20.78%15.45%-16.56%17.28%14.40%13.31%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.48%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%

Доходность по периодам

С начала года, JBALX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.

JBALX

1 день
1.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.13%
1 год
10.65%
3 года*
12.97%
5 лет*
7.67%
10 лет*
10.14%

JEPAX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.64%
3 года*
8.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund Class A

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Часто сравнивают с JBALX:
JBALX с BALFXJBALX с AICFXJBALX с WARAXJBALX с DMOJBALX с JEPIXJBALX с JMSIXJBALX с RAPZX
Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с SCHDJEPAX с VWINX

Сравнение комиссий JBALX и JEPAX

JBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии JEPAX в 0.85%.

JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Доходность на риск

JBALX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBALX
Ранг доходности на риск JBALX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBALX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBALX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBALX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBALX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBALX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBALX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBALXJEPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.49

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.80

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.79

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

3.66

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBALX vs. JEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBALX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа JEPAX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBALX и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBALXJEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.49

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.53

+0.10

Корреляция

Корреляция между JBALX и JEPAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBALX и JEPAX

Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности JEPAX в 7.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		8.81%8.80%11.84%2.28%2.00%4.54%2.54%2.91%7.14%4.69%4.55%5.87%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.31%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JBALX и JEPAX

Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, примерно равная максимальной просадке JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и JEPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JBALXJEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-32.69%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-10.43%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-13.74%

-7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-5.53%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-3.05%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.26%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JBALX и JEPAX

Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) составляет 3.80%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что JBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JBALXJEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.15%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

6.78%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

13.79%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

11.43%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.20%

15.04%

-3.84%