PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JAVA с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAVA с VFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JAVA (JPMorgan Active Value ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds. JAVA is actively managed, while VFLO is passively managed. Over the past 3 years, JAVA returned 16.34%/yr vs 24.50%/yr for VFLO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. JAVA charges 0.44%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности JAVA и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 13.37%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 22.09%.

JAVA

1 день
0.43%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
8.65%
С начала года
13.37%
1 год
24.13%
3 года*
16.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.82%
1 месяц
3.67%
6 месяцев
19.78%
С начала года
22.09%
1 год
37.81%
3 года*
24.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAVA и VFLO

2026 (YTD)202520242023
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		13.37%14.92%15.52%7.30%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		22.09%17.51%21.83%15.05%

Correlation

The correlation between JAVA and VFLO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.80

The correlation between JAVA and VFLO shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JAVA и VFLO

Секторы
JAVA
VFLO

Финансовые услуги

19.1%
0.0%

Технологии

18.1%
44.4%

Промышленность

14.2%
3.6%

Здравоохранение

12.3%
17.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
15.9%

Коммуникационные услуги

7.7%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
0.0%

Энергетика

4.2%
8.6%

Коммунальные услуги

3.7%
1.3%

Недвижимость

3.2%
0.0%

Сырьевые материалы

3.0%
4.1%

Финансовые услуги

JAVA
19.1%
VFLO
0.0%

Технологии

JAVA
18.1%
VFLO
44.4%

Промышленность

JAVA
14.2%
VFLO
3.6%

Здравоохранение

JAVA
12.3%
VFLO
17.9%

Потребительский циклический сектор

JAVA
9.4%
VFLO
15.9%

Коммуникационные услуги

JAVA
7.7%
VFLO
4.2%

Потребительский защитный сектор

JAVA
5.2%
VFLO
0.0%

Энергетика

JAVA
4.2%
VFLO
8.6%

Коммунальные услуги

JAVA
3.7%
VFLO
1.3%

Недвижимость

JAVA
3.2%
VFLO
0.0%

Сырьевые материалы

JAVA
3.0%
VFLO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с PEIYXJAVA с ARTLX
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с ^SP500TRVFLO с QVALVFLO с FCFY

Доходность на риск

JAVA vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAVAVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.44

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.44

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

5.90

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

18.38

-7.61

JAVA vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAVA и VFLO

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAVAVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-17.79%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-6.44%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-17.79%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-2.46%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.06%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и VFLO

Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 2.77%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAVAVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

4.20%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

12.11%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

15.56%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

15.99%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

15.99%

-1.24%

Сравнение комиссий JAVA и VFLO

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и VFLO

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности VFLO в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.19%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.12%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAVA and VFLO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (4.20%) compared to JAVA (2.77%). In terms of maximum drawdown, JAVA dropped -16.54% vs VFLO's -17.79%.

On 3-year performance, VFLO leads with 24.50% vs 16.34% for JAVA. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JAVA has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 24.50% return vs 16.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.44% for JAVA.

JAVA has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.12% for VFLO.

They also come from different issuers: JPMorgan and Victory. Their fees differ too: 0.44% for JAVA and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAVA и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор