PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAVA с SPYV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JAVA (JPMorgan Active Value ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - JAVA is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. JAVA is actively managed, while SPYV is passively managed. Over the past 3 years, JAVA returned 16.74%/yr vs 15.19%/yr for SPYV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JAVA charges 0.44%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности JAVA и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.54%.

JAVA

1 день
0.10%
1 месяц
3.06%
С начала года
10.48%
6 месяцев
9.11%
1 год
23.17%
3 года*
16.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.07%
1 месяц
-0.35%
С начала года
7.54%
6 месяцев
6.49%
1 год
19.22%
3 года*
15.19%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAVA и SPYV

2026 (YTD)20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		10.48%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.02%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.54%13.18%12.24%22.20%-5.28%7.32%

Correlation

The correlation between JAVA and SPYV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г.

0.95

The correlation between JAVA and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JAVA и SPYV

Секторы
JAVA
SPYV

Финансовые услуги

19.1%
14.5%

Технологии

18.1%
22.4%

Промышленность

14.2%
10.5%

Здравоохранение

12.3%
11.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
3.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
8.9%

Энергетика

4.2%
7.0%

Коммунальные услуги

3.7%
4.3%

Недвижимость

3.2%
3.4%

Сырьевые материалы

3.0%
3.3%

Финансовые услуги

JAVA
19.1%
SPYV
14.5%

Технологии

JAVA
18.1%
SPYV
22.4%

Промышленность

JAVA
14.2%
SPYV
10.5%

Здравоохранение

JAVA
12.3%
SPYV
11.5%

Потребительский циклический сектор

JAVA
9.4%
SPYV
11.1%

Коммуникационные услуги

JAVA
7.7%
SPYV
3.2%

Потребительский защитный сектор

JAVA
5.2%
SPYV
8.9%

Энергетика

JAVA
4.2%
SPYV
7.0%

Коммунальные услуги

JAVA
3.7%
SPYV
4.3%

Недвижимость

JAVA
3.2%
SPYV
3.4%

Сырьевые материалы

JAVA
3.0%
SPYV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с ARTLXJAVA с PEIYX
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

JAVA vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAVASPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.95

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.73

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.10

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

11.80

-1.48

JAVA vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAVA и SPYV

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAVASPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-58.45%

+41.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-6.22%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-17.54%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.17%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-8.70%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.63%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и SPYV

JPMorgan Active Value ETF (JAVA) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что JAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAVASPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

2.78%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.32%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

9.94%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

14.37%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

16.92%

-2.11%

Сравнение комиссий JAVA и SPYV

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и SPYV

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SPYV в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.22%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.73%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JAVA and SPYV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JAVA has higher volatility (3.94%) compared to SPYV (2.78%). In terms of maximum drawdown, JAVA dropped -16.54% vs SPYV's -58.45%.

On 3-year performance, JAVA leads with 16.74% vs 15.19% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JAVA has performed better with a 16.74% return vs 15.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.44% for JAVA.

SPYV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.22% for JAVA.

JAVA is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.44% for JAVA and 0.04% for SPYV.

JAVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAVA и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор