PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAVA с SPYV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

JAVA и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JAVA и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAVA и SPYV

2026 (YTD)20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		0.62%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.23%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.09%13.18%12.24%22.20%-5.28%6.59%

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%.

JAVA

1 день
0.32%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.80%
1 год
15.01%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с SPYJAVA с AVLVJAVA с FXAIXJAVA с ARTLX
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий JAVA и SPYV

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

JAVA
JPMorgan Active Value ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

JAVA vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVASPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.85

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.08

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

5.09

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVASPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.85

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.41

+0.27

Корреляция

Корреляция между JAVA и SPYV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и SPYV

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.35%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок JAVA и SPYV

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

JAVASPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-58.45%

+41.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-12.03%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-4.43%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-8.77%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.56%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и SPYV

JPMorgan Active Value ETF (JAVA) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что JAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAVASPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.79%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

7.76%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

15.52%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

14.43%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

16.96%

-2.02%