PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAVA с SEIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).

JAVA и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JAVA и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAVA и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		0.62%14.92%15.52%10.46%3.79%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%27.43%19.73%21.90%-3.71%

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 0.66%.

JAVA

1 день
0.32%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.80%
1 год
15.01%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с SPYJAVA с AVLVJAVA с FXAIXJAVA с ARTLX
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO

Сравнение комиссий JAVA и SEIV

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

JAVA
JPMorgan Active Value ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

JAVA vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVASEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.68

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.34

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.41

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

11.96

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVASEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.68

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.98

-0.31

Корреляция

Корреляция между JAVA и SEIV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и SEIV

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SEIV в 1.50%

TTM20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.35%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAVA и SEIV

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и SEIV.

Загрузка...

Показатели просадок

JAVASEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-18.18%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-12.82%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-4.19%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-3.60%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.58%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и SEIV

JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеют волатильность 4.43% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAVASEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.40%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

9.50%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

18.25%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

16.81%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

16.81%

-1.87%