PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAVA с ROE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JAVA (JPMorgan Active Value ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JAVA returned 23.95% vs 37.99% for ROE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JAVA charges 0.44%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности JAVA и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.

JAVA

1 день
-0.21%
1 месяц
2.70%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.14%
1 год
23.95%
3 года*
16.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAVA и ROE

2026 (YTD)202520242023
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		8.50%14.92%15.52%2.32%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%4.29%

Correlation

The correlation between JAVA and ROE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.86

The correlation between JAVA and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JAVA и ROE

Секторы
JAVA
ROE

Финансовые услуги

20.1%
11.7%

Технологии

15.3%
36.1%

Промышленность

13.9%
9.8%

Здравоохранение

12.5%
8.7%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
10.6%

Энергетика

5.5%
3.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.7%

Коммунальные услуги

4.1%
1.9%

Сырьевые материалы

3.6%
1.8%

Недвижимость

2.9%
1.9%

Финансовые услуги

JAVA
20.1%
ROE
11.7%

Технологии

JAVA
15.3%
ROE
36.1%

Промышленность

JAVA
13.9%
ROE
9.8%

Здравоохранение

JAVA
12.5%
ROE
8.7%

Потребительский циклический сектор

JAVA
8.6%
ROE
9.4%

Коммуникационные услуги

JAVA
8.4%
ROE
10.6%

Энергетика

JAVA
5.5%
ROE
3.5%

Потребительский защитный сектор

JAVA
5.0%
ROE
4.7%

Коммунальные услуги

JAVA
4.1%
ROE
1.9%

Сырьевые материалы

JAVA
3.6%
ROE
1.8%

Недвижимость

JAVA
2.9%
ROE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с ARTLXJAVA с PEIYX
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с QQQEROE с MTUMROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP

Доходность на риск

JAVA vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.74

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.69

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.41

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

19.92

-9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.74

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.39

-0.61

Просадки

Сравнение просадок JAVA и ROE

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAVAROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-19.10%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-8.66%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.04%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-2.59%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.91%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и ROE

Текущая волатильность для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) составляет 2.60%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что JAVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAVAROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.79%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

10.66%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

13.94%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

15.78%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

15.78%

-0.98%

Сравнение комиссий JAVA и ROE

JAVA берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и ROE

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.25%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAVA and ROE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.79%) compared to JAVA (2.60%). In terms of maximum drawdown, JAVA dropped -16.54% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 23.95% for JAVA. On fees, JAVA is cheaper at 0.44% per year. On volatility, JAVA has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 23.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JAVA is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

JAVA has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Astoria. Their fees differ too: 0.44% for JAVA and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAVA и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор