Сравнение JAVA с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JAVA и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JAVA и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAVA и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 0.62% | 14.92% | 15.52% | 10.46% | -0.88% | 5.23% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JAVA показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
JAVA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAVA и JPST
JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
JAVA vs. JPST — Ранг доходности на риск
JAVA
JPST
Сравнение JAVA c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAVA | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 7.23 | -6.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 13.86 | -12.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.40 | -2.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 14.88 | -13.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 94.20 | -88.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAVA | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 7.23 | -6.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 3.16 | -2.48 |
Корреляция
Корреляция между JAVA и JPST составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAVA и JPST
Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 1.35% | 1.34% | 1.45% | 1.65% | 1.25% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок JAVA и JPST
Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAVA | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.54% | -3.28% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -0.30% | -10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | 0.00% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -0.08% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 0.05% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAVA и JPST
JPMorgan Active Value ETF (JAVA) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAVA | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 0.22% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 0.35% | +8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 0.61% | +15.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 0.57% | +14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 0.94% | +14.00% |