Сравнение JAVA с JPLD
JAVA (JPMorgan Active Value ETF) and JPLD (JPMorgan Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - JAVA is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JAVA returned 23.17% vs 4.12% for JPLD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. JAVA charges 0.44%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности JAVA и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAVA показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.15%.
JAVA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAVA и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 10.48% | 14.92% | 15.52% | 2.37% |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 1.15% | 6.01% | 6.49% | 3.15% |
Correlation
The correlation between JAVA and JPLD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAVA vs. JPLD — Ранг доходности на риск
JAVA
JPLD
Сравнение JAVA c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAVA | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.58 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 4.12 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 18.72 | -8.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAVA и JPLD
Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAVA | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.54% | -1.17% | -15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -1.00% | -7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.21% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -0.15% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.22% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAVA и JPLD
JPMorgan Active Value ETF (JAVA) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что JAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAVA | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 0.53% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 1.05% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 1.47% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 1.83% | +12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 1.83% | +12.98% |
Сравнение комиссий JAVA и JPLD
JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAVA и JPLD
Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности JPLD в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 1.22% | 1.34% | 1.45% | 1.65% | 1.25% | 0.48% |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 4.20% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAVA and JPLD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAVA has higher volatility (3.94%) compared to JPLD (0.53%). In terms of maximum drawdown, JAVA dropped -16.54% vs JPLD's -1.17%.
On 1-year performance, JAVA leads with 23.17% vs 4.12% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JAVA has performed better with a 23.17% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.44% for JAVA.
JPLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.22% for JAVA.
JAVA is categorized as Large Cap Value Equities, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.44% for JAVA and 0.24% for JPLD.
JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAVA и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор