PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAVA с JPLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).

JAVA и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JAVA и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAVA и JPLD

2026 (YTD)202520242023
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		0.62%14.92%15.52%1.98%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		0.50%6.01%6.49%3.23%

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 0.50%.

JAVA

1 день
0.32%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.80%
1 год
15.01%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPLD

1 день
0.12%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с SPYJAVA с AVLVJAVA с FXAIXJAVA с ARTLX
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TLTJPLD с JMSTJPLD с JSCP

Сравнение комиссий JAVA и JPLD

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.

JAVA
JPMorgan Active Value ETF
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Доходность на риск

JAVA vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAJPLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.65

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

4.08

-2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.55

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

4.10

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

20.00

-14.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.65

-1.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

3.30

-2.62

Корреляция

Корреляция между JAVA и JPLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и JPLD

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности JPLD в 4.22%

TTM20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.35%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.22%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAVA и JPLD

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и JPLD.

Загрузка...

Показатели просадок

JAVAJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-1.17%

-15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-1.17%

-9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-0.62%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-0.14%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

0.24%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и JPLD

JPMorgan Active Value ETF (JAVA) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что JAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAVAJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

0.56%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

0.99%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

1.79%

+13.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

1.86%

+13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

1.86%

+13.08%