PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAVA с JCPB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAVA (JPMorgan Active Value ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - JAVA is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, JAVA returned 16.85%/yr vs 5.11%/yr for JCPB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. JAVA charges 0.44%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.

Доходность

Сравнение доходности JAVA и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.71%.

JAVA

1 день
0.99%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.58%
6 месяцев
10.30%
1 год
25.44%
3 года*
16.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

JCPB

1 день
0.13%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.84%
1 год
5.60%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAVA и JCPB

2026 (YTD)20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		9.58%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.23%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.71%7.98%2.96%7.13%-12.90%0.34%

Correlation

The correlation between JAVA and JCPB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.19

The correlation between JAVA and JCPB shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JAVA и JCPB

Секторы
JAVA
JCPB

Финансовые услуги

20.1%
13.9%

Технологии

15.3%
9.1%

Промышленность

13.9%
0.6%

Здравоохранение

12.5%
3.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%
1.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
16.3%

Энергетика

5.5%
1.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
0.5%

Коммунальные услуги

4.1%
1.9%

Сырьевые материалы

3.6%
0.4%

Недвижимость

2.9%
4.6%

Финансовые услуги

JAVA
20.1%
JCPB
13.9%

Технологии

JAVA
15.3%
JCPB
9.1%

Промышленность

JAVA
13.9%
JCPB
0.6%

Здравоохранение

JAVA
12.5%
JCPB
3.9%

Потребительский циклический сектор

JAVA
8.6%
JCPB
1.4%

Коммуникационные услуги

JAVA
8.4%
JCPB
16.3%

Энергетика

JAVA
5.5%
JCPB
1.6%

Потребительский защитный сектор

JAVA
5.0%
JCPB
0.5%

Коммунальные услуги

JAVA
4.1%
JCPB
1.9%

Сырьевые материалы

JAVA
3.6%
JCPB
0.4%

Недвижимость

JAVA
2.9%
JCPB
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с ARTLXJAVA с PEIYX
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB

Доходность на риск

JAVA vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAJCPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.51

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.22

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.07

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

6.28

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа JCPB равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.51

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.55

+0.24

Просадки

Сравнение просадок JAVA и JCPB

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, примерно равная максимальной просадке JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и JCPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAVAJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-16.67%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-2.71%

-5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-5.97%

-10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.36%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-4.26%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.89%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и JCPB

JPMorgan Active Value ETF (JAVA) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что JAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAVAJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.25%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

2.72%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

3.77%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

5.38%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

5.05%

+9.75%

Сравнение комиссий JAVA и JCPB

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и JCPB

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности JCPB в 4.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.24%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%0.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.92%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%

Часто задаваемые вопросы

JAVA and JCPB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAVA has higher volatility (2.70%) compared to JCPB (1.25%). In terms of maximum drawdown, JAVA dropped -16.54% vs JCPB's -16.67%.

On 3-year performance, JAVA leads with 16.85% vs 5.11% for JCPB. On fees, JCPB is cheaper at 0.38% per year. On volatility, JCPB has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JAVA has performed better with a 16.85% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCPB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.44% for JAVA.

JCPB has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 1.24% for JAVA.

JAVA is categorized as Large Cap Value Equities, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.44% for JAVA and 0.38% for JCPB.

JAVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAVA и JCPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор