PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAVA с IUSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAVA (JPMorgan Active Value ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. JAVA is actively managed, while IUSV is passively managed. Over the past 3 years, JAVA returned 16.85%/yr vs 16.12%/yr for IUSV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JAVA charges 0.44%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности JAVA и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 8.61%.

JAVA

1 день
0.99%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.58%
6 месяцев
10.30%
1 год
25.44%
3 года*
16.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSV

1 день
0.91%
1 месяц
2.22%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.11%
1 год
22.73%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAVA и IUSV

2026 (YTD)20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		9.58%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.23%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		8.61%12.85%12.18%21.73%-5.40%6.56%

Correlation

The correlation between JAVA and IUSV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.95

The correlation between JAVA and IUSV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JAVA и IUSV

Секторы
JAVA
IUSV

Финансовые услуги

20.1%
15.0%

Технологии

15.3%
20.8%

Промышленность

13.9%
11.2%

Здравоохранение

12.5%
11.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.1%

Коммуникационные услуги

8.4%
3.1%

Энергетика

5.5%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.8%

Коммунальные услуги

4.1%
4.3%

Сырьевые материалы

3.6%
3.6%

Недвижимость

2.9%
3.7%

Финансовые услуги

JAVA
20.1%
IUSV
15.0%

Технологии

JAVA
15.3%
IUSV
20.8%

Промышленность

JAVA
13.9%
IUSV
11.2%

Здравоохранение

JAVA
12.5%
IUSV
11.0%

Потребительский циклический сектор

JAVA
8.6%
IUSV
11.1%

Коммуникационные услуги

JAVA
8.4%
IUSV
3.1%

Энергетика

JAVA
5.5%
IUSV
7.2%

Потребительский защитный сектор

JAVA
5.0%
IUSV
8.8%

Коммунальные услуги

JAVA
4.1%
IUSV
4.3%

Сырьевые материалы

JAVA
3.6%
IUSV
3.6%

Недвижимость

JAVA
2.9%
IUSV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с ARTLXJAVA с PEIYX
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

JAVA vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.29

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.20

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.59

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

13.74

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSV равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.29

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.60

+0.19

Просадки

Сравнение просадок JAVA и IUSV

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAVAIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-56.88%

+40.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-6.36%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-17.76%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-6.29%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.66%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и IUSV

JPMorgan Active Value ETF (JAVA) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что JAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAVAIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.13%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

7.19%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

10.00%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

14.56%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

17.07%

-2.27%

Сравнение комиссий JAVA и IUSV

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и IUSV

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности IUSV в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.67%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.24%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JAVA and IUSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JAVA has higher volatility (2.70%) compared to IUSV (2.13%). In terms of maximum drawdown, JAVA dropped -16.54% vs IUSV's -56.88%.

On 3-year performance, JAVA leads with 16.85% vs 16.12% for IUSV. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JAVA has performed better with a 16.85% return vs 16.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.44% for JAVA.

IUSV has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.24% for JAVA.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.44% for JAVA and 0.04% for IUSV.

IUSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAVA и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор