PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JAVA с INCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAVA с INCE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JAVA (JPMorgan Active Value ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both exchange-traded funds - JAVA is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, JAVA returned 17.28%/yr vs 16.56%/yr for INCE. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. JAVA charges 0.44%/yr vs 0.29%/yr for INCE.

Доходность

Сравнение доходности JAVA и INCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JAVA показывает доходность 16.63%, а INCE немного ниже – 16.28%.

JAVA

1 день
-0.07%
1 месяц
3.28%
6 месяцев
9.86%
С начала года
16.63%
1 год
29.41%
3 года*
17.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.68%

INCE

1 день
-0.13%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
7.42%
С начала года
16.28%
1 год
26.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—
Всё время*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

INCE

Franklin Income Equity Focus ETF
$14.28M$6.88M$3.19M

JAVA

JPMorgan Active Value ETF
$46.97M$37.75M$36.18M

Сравнение доходности по годам JAVA и INCE

2026 (YTD)20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		16.63%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.02%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		16.28%15.92%10.70%13.87%-8.54%10.77%

Correlation

The correlation between JAVA and INCE is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г.

0.86

The correlation between JAVA and INCE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JAVA и INCE

Секторы
JAVA
INCE

Технологии

19.3%
3.6%

Финансовые услуги

19.0%
13.3%

Здравоохранение

13.6%
7.0%

Потребительский циклический сектор

13.2%
3.1%

Промышленность

12.8%
8.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.4%

Коммунальные услуги

3.8%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
9.3%

Недвижимость

3.5%

-

Энергетика

3.3%
5.6%

Сырьевые материалы

3.2%
2.7%

Технологии

JAVA
19.3%
INCE
3.6%

Финансовые услуги

JAVA
19.0%
INCE
13.3%

Здравоохранение

JAVA
13.6%
INCE
7.0%

Потребительский циклический сектор

JAVA
13.2%
INCE
3.1%

Промышленность

JAVA
12.8%
INCE
8.9%

Коммуникационные услуги

JAVA
4.5%
INCE
2.4%

Коммунальные услуги

JAVA
3.8%
INCE
6.8%

Потребительский защитный сектор

JAVA
3.7%
INCE
9.3%

Недвижимость

JAVA
3.5%
INCE

-

Энергетика

JAVA
3.3%
INCE
5.6%

Сырьевые материалы

JAVA
3.2%
INCE
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

Franklin Income Equity Focus ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с PEIYXJAVA с ARTLXJAVA с SPY
Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с CDLINCE с BALIINCE с PJFVINCE с JEPQINCE с AVUV

Доходность на риск

JAVA vs. INCE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JAVA c INCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAVAINCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
3.20

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
4.63

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.60

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

5.43

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

20.94

-7.43

JAVA vs. INCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCE равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и INCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAVA и INCE

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и INCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAVAINCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-33.95%

+17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-4.90%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-14.01%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.13%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.21%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.27%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и INCE

JPMorgan Active Value ETF (JAVA) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что JAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAVAINCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.40%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

6.13%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

8.32%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

13.26%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

15.59%

-0.87%

Сравнение комиссий JAVA и INCE

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии INCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и INCE

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности INCE в 4.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.78%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.16%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAVA and INCE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAVA has higher volatility (3.31%) compared to INCE (2.40%). In terms of maximum drawdown, JAVA dropped -16.54% vs INCE's -33.95%.

On 3-year performance, JAVA leads with 17.28% vs 16.56% for INCE. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JAVA has performed better with a 17.28% return vs 16.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.44% for JAVA.

INCE has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 1.16% for JAVA.

JAVA is categorized as Large Cap Value Equities, while INCE is Dividend. They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.44% for JAVA and 0.29% for INCE.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAVA и INCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор