PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAVA с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAVA (JPMorgan Active Value ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JAVA is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JAVA returned 25.44% vs 10.94% for HELO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAVA charges 0.44%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности JAVA и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 2.26%.

JAVA

1 день
0.99%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.58%
6 месяцев
10.30%
1 год
25.44%
3 года*
16.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAVA и HELO

2026 (YTD)202520242023
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		9.58%14.92%15.52%9.10%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between JAVA and HELO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.73

The correlation between JAVA and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JAVA и HELO

Секторы
JAVA
HELO

Финансовые услуги

20.1%
10.0%

Технологии

15.3%
39.8%

Промышленность

13.9%
6.0%

Здравоохранение

12.5%
8.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

8.4%
10.9%

Энергетика

5.5%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.5%

Коммунальные услуги

4.1%
2.5%

Сырьевые материалы

3.6%
1.5%

Недвижимость

2.9%
1.8%

Финансовые услуги

JAVA
20.1%
HELO
10.0%

Технологии

JAVA
15.3%
HELO
39.8%

Промышленность

JAVA
13.9%
HELO
6.0%

Здравоохранение

JAVA
12.5%
HELO
8.2%

Потребительский циклический сектор

JAVA
8.6%
HELO
11.6%

Коммуникационные услуги

JAVA
8.4%
HELO
10.9%

Энергетика

JAVA
5.5%
HELO
3.3%

Потребительский защитный сектор

JAVA
5.0%
HELO
3.5%

Коммунальные услуги

JAVA
4.1%
HELO
2.5%

Сырьевые материалы

JAVA
3.6%
HELO
1.5%

Недвижимость

JAVA
2.9%
HELO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с ARTLXJAVA с PEIYX
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

JAVA vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.77

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.50

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.91

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

8.44

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.77

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.63

-0.84

Просадки

Сравнение просадок JAVA и HELO

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAVAHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-10.89%

-5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-5.76%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-1.18%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.30%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и HELO

JPMorgan Active Value ETF (JAVA) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что JAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAVAHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

0.70%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

4.99%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

6.20%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

7.95%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

7.95%

+6.85%

Сравнение комиссий JAVA и HELO

JAVA берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и HELO

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности HELO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.24%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%

Часто задаваемые вопросы

JAVA and HELO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAVA has higher volatility (2.70%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, JAVA dropped -16.54% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, JAVA leads with 25.44% vs 10.94% for HELO. On fees, JAVA is cheaper at 0.44% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JAVA has performed better with a 25.44% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JAVA is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.

JAVA has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.62% for HELO.

JAVA is categorized as Large Cap Value Equities, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.44% for JAVA and 0.50% for HELO.

JAVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAVA и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор