PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с HELO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAVA с HELO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).

JAVA и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JAVA и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAVA и HELO

2026 (YTD)202520242023
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		0.62%14.92%15.52%9.10%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.37%7.82%18.05%6.30%

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.

JAVA

1 день
0.32%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.80%
1 год
15.01%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с SPYJAVA с AVLVJAVA с FXAIXJAVA с ARTLX
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с VOOG

Сравнение комиссий JAVA и HELO

JAVA берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
JAVA
JPMorgan Active Value ETF

Доходность на риск

JAVA vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAHELODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.93

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

5.66

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELO равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.93

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.40

-0.72

Корреляция

Корреляция между JAVA и HELO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и HELO

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности HELO в 0.66%

TTM20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.35%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAVA и HELO

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и HELO.

Загрузка...

Показатели просадок

JAVAHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-10.89%

-5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-5.76%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-4.58%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-1.22%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.44%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и HELO

JPMorgan Active Value ETF (JAVA) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что JAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAVAHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.67%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

5.39%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

8.58%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

8.13%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

8.13%

+6.81%