Сравнение JAVA с GCOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW).
JAVA и GCOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JAVA и GCOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAVA и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 0.62% | 14.92% | 15.52% | 10.46% | -0.88% | 5.23% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.89% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, JAVA показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.89%.
JAVA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCOW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAVA и GCOW
JAVA берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.
Доходность на риск
JAVA vs. GCOW — Ранг доходности на риск
JAVA
GCOW
Сравнение JAVA c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAVA | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.21 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.94 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.80 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 14.21 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAVA | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.21 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.60 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между JAVA и GCOW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAVA и GCOW
Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности GCOW в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 1.35% | 1.34% | 1.45% | 1.65% | 1.25% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.41% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок JAVA и GCOW
Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и GCOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAVA | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.54% | -37.64% | +21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -10.79% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -2.11% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -5.90% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.18% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAVA и GCOW
JPMorgan Active Value ETF (JAVA) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что JAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAVA | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 3.45% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 7.89% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 13.89% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 13.48% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 16.24% | -1.30% |