PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAVA с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

JAVA и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JAVA и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAVA и ELCV

2026 (YTD)20252024
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		0.62%14.92%-0.43%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

JAVA

1 день
0.32%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.80%
1 год
15.01%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с SPYJAVA с AVLVJAVA с FXAIXJAVA с ARTLX
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с GCOWELCV с MFVLELCV с ABEQELCV с CSTKELCV с ESSCELCV с MDLV

Сравнение комиссий JAVA и ELCV

JAVA берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
JAVA
JPMorgan Active Value ETF

Доходность на риск

JAVA vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.26

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.68

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.63

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

7.74

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.26

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.77

-0.09

Корреляция

Корреляция между JAVA и ELCV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и ELCV

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности ELCV в 1.94%

TTM20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.35%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAVA и ELCV

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

JAVAELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-18.38%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-11.79%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-2.69%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-4.11%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.48%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и ELCV

JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеют волатильность 4.43% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAVAELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.30%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

8.89%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

15.15%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

15.70%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

15.70%

-0.76%