PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAVA с DTD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JAVA (JPMorgan Active Value ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. JAVA is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past 3 years, JAVA returned 16.74%/yr vs 17.80%/yr for DTD. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JAVA charges 0.44%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности JAVA и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JAVA показывает доходность 10.48%, а DTD немного ниже – 10.13%.

JAVA

1 день
0.10%
1 месяц
3.06%
С начала года
10.48%
6 месяцев
9.11%
1 год
23.17%
3 года*
16.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTD

1 день
-0.24%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.13%
6 месяцев
8.94%
1 год
20.18%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.97%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAVA и DTD

2026 (YTD)20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		10.48%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.02%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.13%14.25%18.56%10.63%-3.83%10.40%

Correlation

The correlation between JAVA and DTD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г.

0.95

The correlation between JAVA and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JAVA и DTD

Секторы
JAVA
DTD

Финансовые услуги

19.1%
18.2%

Технологии

18.1%
20.9%

Промышленность

14.2%
8.4%

Здравоохранение

12.3%
11.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
5.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
8.4%

Энергетика

4.2%
7.8%

Коммунальные услуги

3.7%
5.5%

Недвижимость

3.2%
5.1%

Сырьевые материалы

3.0%
1.5%

Финансовые услуги

JAVA
19.1%
DTD
18.2%

Технологии

JAVA
18.1%
DTD
20.9%

Промышленность

JAVA
14.2%
DTD
8.4%

Здравоохранение

JAVA
12.3%
DTD
11.5%

Потребительский циклический сектор

JAVA
9.4%
DTD
5.5%

Коммуникационные услуги

JAVA
7.7%
DTD
7.2%

Потребительский защитный сектор

JAVA
5.2%
DTD
8.4%

Энергетика

JAVA
4.2%
DTD
7.8%

Коммунальные услуги

JAVA
3.7%
DTD
5.5%

Недвижимость

JAVA
3.2%
DTD
5.1%

Сырьевые материалы

JAVA
3.0%
DTD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с ARTLXJAVA с PEIYX
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

JAVA vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JAVADTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.16

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.07

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.21

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

13.26

-2.95

JAVA vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAVA и DTD

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAVADTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-58.19%

+41.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-6.30%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-14.41%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.16%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-7.32%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.53%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и DTD

JPMorgan Active Value ETF (JAVA) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что JAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAVADTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

2.60%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.13%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

9.39%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

13.56%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

16.19%

-1.38%

Сравнение комиссий JAVA и DTD

JAVA берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и DTD

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности DTD в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.87%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.22%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JAVA and DTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JAVA has higher volatility (3.94%) compared to DTD (2.60%). In terms of maximum drawdown, JAVA dropped -16.54% vs DTD's -58.19%.

On 3-year performance, DTD leads with 17.80% vs 16.74% for JAVA. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DTD has performed better with a 17.80% return vs 16.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.44% for JAVA.

DTD has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.22% for JAVA.

They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.44% for JAVA and 0.28% for DTD.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAVA и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор