PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAVA с DIVZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

JAVA и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JAVA и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAVA и DIVZ

2026 (YTD)20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		0.62%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.23%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		1.91%16.72%18.44%-0.51%3.51%4.99%

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.

JAVA

1 день
0.32%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.80%
1 год
15.01%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с SPYJAVA с AVLVJAVA с FXAIXJAVA с ARTLX
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с SELVDIVZ с MGV

Сравнение комиссий JAVA и DIVZ

JAVA берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
JAVA
JPMorgan Active Value ETF

Доходность на риск

JAVA vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVADIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.97

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

5.58

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVZ равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVADIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.97

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.90

-0.22

Корреляция

Корреляция между JAVA и DIVZ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и DIVZ

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%

TTM20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.35%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Просадки

Сравнение просадок JAVA и DIVZ

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

JAVADIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-15.42%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-8.47%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.60%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-3.47%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.05%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и DIVZ

JPMorgan Active Value ETF (JAVA) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что JAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAVADIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.89%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

6.66%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

12.06%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

12.59%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

12.61%

+2.33%