PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JAVA с DEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JAVA и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAVA и DEW


2026 (YTD)20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF
0.62%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.23%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.48%22.39%11.58%9.39%-2.73%5.89%

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%.


JAVA

1 день
0.32%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.80%
1 год
15.01%
3 года*
13.54%
5 лет*
10 лет*

DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Active Value ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Сравнение комиссий JAVA и DEW

JAVA берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.


Доходность на риск

JAVA vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 5151
Ранг коэф-та Мартина

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JAVADEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.74

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.35

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.95

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

10.37

-5.14

JAVA vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JAVADEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.74

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.28

+0.40

Корреляция

Корреляция между JAVA и DEW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и DEW

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DEW в 3.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAVA
JPMorgan Active Value ETF
1.35%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Просадки

Сравнение просадок JAVA и DEW

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и DEW.


Загрузка...

Показатели просадок


JAVADEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-65.55%

+49.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-11.80%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-3.32%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-12.54%

+8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.22%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и DEW

JPMorgan Active Value ETF (JAVA) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что JAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JAVADEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.75%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

7.21%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

13.41%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

13.02%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

15.55%

-0.61%