PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTLX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTLX с APFPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARTLX (Artisan Value Fund) and APFPX (Artisan Global Unconstrained Fund) are both mutual funds - ARTLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Artisan, while APFPX is a Nontraditional Bonds fund managed by Artisan. Over the past 3 years, ARTLX returned 14.62%/yr vs 9.48%/yr for APFPX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. ARTLX charges 1.05%/yr vs 1.54%/yr for APFPX.

Доходность

Сравнение доходности ARTLX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Fund (ARTLX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTLX показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у APFPX с доходностью 4.00%.

ARTLX

1 день
-0.13%
1 месяц
2.23%
С начала года
4.86%
6 месяцев
6.61%
1 год
15.15%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.58%

APFPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.07%
С начала года
4.00%
6 месяцев
5.16%
1 год
12.02%
3 года*
9.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTLX и APFPX

2026 (YTD)2025202420232022
ARTLX
Artisan Value Fund		4.86%14.48%12.11%24.27%-3.80%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.00%10.21%11.33%6.67%6.73%

Correlation

The correlation between ARTLX and APFPX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

-0.12

The correlation between ARTLX and APFPX shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Часто сравнивают с ARTLX:
ARTLX с JAVAARTLX с ARTGXARTLX с FXAIXARTLX с APFOXARTLX с PSECXARTLX с ARTMXARTLX с VTV
Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с AFLIXAPFPX с APFDXAPFPX с DCAIXAPFPX с GMODXAPFPX с MWCIXAPFPX с FBND

Доходность на риск

ARTLX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTLX
Ранг доходности на риск ARTLX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTLX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTLX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTLX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Fund (ARTLX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTLXAPFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
4.91

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
7.19

-5.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

2.25

-1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

13.50

-11.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

61.50

-55.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTLX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTLX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 4.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTLX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTLXAPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

4.91

-3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

3.54

-3.10

Просадки

Сравнение просадок ARTLX и APFPX

Максимальная просадка ARTLX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTLX и APFPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTLXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-2.10%

-55.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-0.90%

-8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.28%

-2.02%

-11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.33%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-0.25%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.20%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTLX и APFPX

Artisan Value Fund (ARTLX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что ARTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTLXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

0.48%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

2.09%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

2.47%

+9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

2.76%

+12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

2.76%

+15.30%

Сравнение комиссий ARTLX и APFPX

ARTLX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTLX и APFPX

Дивидендная доходность ARTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что больше доходности APFPX в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.59%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTLX
Artisan Value Fund		13.21%13.85%7.59%5.10%17.75%12.97%7.57%3.99%16.44%10.00%0.62%10.74%

Часто задаваемые вопросы

ARTLX and APFPX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTLX has higher volatility (2.56%) compared to APFPX (0.48%). In terms of maximum drawdown, ARTLX dropped -57.91% vs APFPX's -2.10%.

APFPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTLX и APFPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор