PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTLX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTLX с APFPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Fund (ARTLX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).

ARTLX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTLX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Fund (ARTLX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTLX и APFPX

2026 (YTD)2025202420232022
ARTLX
Artisan Value Fund		-5.55%14.48%12.11%24.27%-3.80%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.02%10.21%11.33%6.67%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, ARTLX показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 4.02%.

ARTLX

1 день
0.22%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-1.04%
1 год
5.77%
3 года*
11.77%
5 лет*
8.87%
10 лет*
11.09%

APFPX

1 день
0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
4.02%
6 месяцев
7.27%
1 год
12.99%
3 года*
9.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Часто сравнивают с ARTLX:
ARTLX с JAVAARTLX с FXAIXARTLX с APFOXARTLX с ARTMXARTLX с VTVARTLX с ARTGXARTLX с PSECX
Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с FBNDAPFPX с AFLIXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с APFDXAPFPX с SUBFX

Сравнение комиссий ARTLX и APFPX

ARTLX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.

APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
ARTLX
Artisan Value Fund

Доходность на риск

ARTLX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTLX
Ранг доходности на риск ARTLX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTLX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Fund (ARTLX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTLXAPFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

5.02

-4.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

7.27

-6.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

2.27

-1.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

6.23

-5.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.46

30.52

-29.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTLX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTLX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 5.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTLX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTLXAPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

5.02

-4.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

3.73

-3.31

Корреляция

Корреляция между ARTLX и APFPX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTLX и APFPX

Дивидендная доходность ARTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, что больше доходности APFPX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTLX
Artisan Value Fund		14.66%13.85%7.59%5.10%17.75%12.97%7.57%3.99%16.44%10.00%0.62%10.74%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTLX и APFPX

Максимальная просадка ARTLX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTLX и APFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTLXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-2.10%

-55.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-1.73%

-9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

0.00%

-9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-0.25%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

0.41%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTLX и APFPX

Artisan Value Fund (ARTLX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что ARTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTLXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

1.24%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

1.86%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

2.64%

+12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

2.75%

+12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

2.75%

+15.34%