PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTLX с ARTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTLX с ARTGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Fund (ARTLX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX).

ARTLX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. ARTGX управляется Artisan. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTLX и ARTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Fund (ARTLX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTLX и ARTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTLX
Artisan Value Fund		-5.55%14.48%12.11%24.27%-8.73%23.25%10.85%30.27%-15.23%16.06%
ARTGX
Artisan Global Value Fund		-4.90%34.03%10.66%26.57%-13.56%15.60%6.48%23.78%-13.09%21.59%

Доходность по периодам

С начала года, ARTLX показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у ARTGX с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции ARTLX превзошли акции ARTGX по среднегодовой доходности: 11.09% против 10.44% соответственно.

ARTLX

1 день
0.22%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-1.04%
1 год
5.77%
3 года*
11.77%
5 лет*
8.87%
10 лет*
11.09%

ARTGX

1 день
0.60%
1 месяц
-9.21%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
1.95%
1 год
16.95%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.26%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Fund

Artisan Global Value Fund

Часто сравнивают с ARTLX:
ARTLX с JAVAARTLX с FXAIXARTLX с APFOXARTLX с ARTMXARTLX с VTVARTLX с APFPXARTLX с ACIIX
Часто сравнивают с ARTGX:
ARTGX с TNZ.TOARTGX с SPYARTGX с CNLARTGX с AQGIXARTGX с SCHFARTGX с PRBLXARTGX с ARTUX

Сравнение комиссий ARTLX и ARTGX

ARTLX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ARTGX в 1.25%.

ARTGX
Artisan Global Value Fund
ARTLX
Artisan Value Fund

Доходность на риск

ARTLX vs. ARTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTLX
Ранг доходности на риск ARTLX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ARTGX
Ранг доходности на риск ARTGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTGX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTGX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTLX c ARTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Fund (ARTLX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTLXARTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.23

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.73

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.49

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.46

5.94

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTLX vs. ARTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTLX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа ARTGX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTLX и ARTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTLXARTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.23

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.06

Корреляция

Корреляция между ARTLX и ARTGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTLX и ARTGX

Дивидендная доходность ARTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, что больше доходности ARTGX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTLX
Artisan Value Fund		14.66%13.85%7.59%5.10%17.75%12.97%7.57%3.99%16.44%10.00%0.62%10.74%
ARTGX
Artisan Global Value Fund		4.82%4.58%5.38%2.87%3.68%9.38%0.05%1.29%6.35%2.01%2.66%5.95%

Просадки

Сравнение просадок ARTLX и ARTGX

Максимальная просадка ARTLX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки ARTGX в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTLX и ARTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTLXARTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-49.92%

-7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-10.18%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-26.74%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.03%

-39.90%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-9.64%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-6.60%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.54%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTLX и ARTGX

Текущая волатильность для Artisan Value Fund (ARTLX) составляет 4.00%, в то время как у Artisan Global Value Fund (ARTGX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что ARTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTLXARTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.26%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

8.25%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

13.78%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

14.38%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

17.25%

+0.84%