PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTLX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTLX с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Fund (ARTLX) и Vanguard Value ETF (VTV).

ARTLX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTLX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Fund (ARTLX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTLX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTLX
Artisan Value Fund		-3.54%14.48%12.11%24.27%-8.73%23.25%10.85%30.27%-15.23%16.06%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Доходность по периодам

С начала года, ARTLX показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTLX имеют среднегодовую доходность 11.33%, а акции VTV немного впереди с 11.83%.

ARTLX

1 день
2.13%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
0.94%
1 год
8.09%
3 года*
12.56%
5 лет*
9.06%
10 лет*
11.33%

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Fund

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с ARTLX:
ARTLX с JAVAARTLX с FXAIXARTLX с APFOXARTLX с ARTGXARTLX с ARTMXARTLX с APFPXARTLX с ACTIX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий ARTLX и VTV

ARTLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

ARTLX
Artisan Value Fund
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

ARTLX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTLX
Ранг доходности на риск ARTLX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTLX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTLX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTLX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Fund (ARTLX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTLXVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.12

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.61

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.44

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

6.48

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTLX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTLX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTLX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTLXVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.12

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.07

Корреляция

Корреляция между ARTLX и VTV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTLX и VTV

Дивидендная доходность ARTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTLX
Artisan Value Fund		14.36%13.85%7.59%5.10%17.75%12.97%7.57%3.99%16.44%10.00%0.62%10.74%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок ARTLX и VTV

Максимальная просадка ARTLX за все время составила -57.91%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTLX и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTLXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-59.27%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.32%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-17.04%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.03%

-36.78%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-4.58%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-7.92%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.51%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTLX и VTV

Artisan Value Fund (ARTLX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что ARTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTLXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.65%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

7.71%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

14.89%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

13.88%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

16.67%

+1.43%