Сравнение ARTLX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Fund (ARTLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
ARTLX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTLX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTLX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTLX Artisan Value Fund | -5.55% | 14.48% | 12.11% | 24.27% | -8.73% | 23.25% | 10.85% | 30.27% | -15.23% | 16.06% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTLX показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции ARTLX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.09% против 13.75% соответственно.
ARTLX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 11.09%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTLX и FXAIX
ARTLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
ARTLX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
ARTLX
FXAIX
Сравнение ARTLX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Fund (ARTLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTLX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.84 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.30 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.05 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 5.13 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTLX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.84 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между ARTLX и FXAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTLX и FXAIX
Дивидендная доходность ARTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTLX Artisan Value Fund | 14.66% | 13.85% | 7.59% | 5.10% | 17.75% | 12.97% | 7.57% | 3.99% | 16.44% | 10.00% | 0.62% | 10.74% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок ARTLX и FXAIX
Максимальная просадка ARTLX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTLX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTLX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -33.79% | -24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -12.13% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -24.50% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | -33.79% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -8.89% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -3.83% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.50% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTLX и FXAIX
Текущая волатильность для Artisan Value Fund (ARTLX) составляет 4.00%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что ARTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTLX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 4.24% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 9.08% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 18.13% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 16.88% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 18.03% | +0.06% |