PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTLX с ARTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTLX с ARTMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Fund (ARTLX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX).

ARTLX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. ARTMX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTLX и ARTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Fund (ARTLX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTLX и ARTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTLX
Artisan Value Fund		-5.55%14.48%12.11%24.27%-8.73%23.25%10.85%30.27%-15.23%16.06%
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		-9.72%14.92%11.78%23.99%-36.82%10.12%58.62%37.97%-4.30%20.61%

Доходность по периодам

С начала года, ARTLX показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у ARTMX с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции ARTLX превзошли акции ARTMX по среднегодовой доходности: 11.09% против 10.15% соответственно.

ARTLX

1 день
0.22%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-1.04%
1 год
5.77%
3 года*
11.77%
5 лет*
8.87%
10 лет*
11.09%

ARTMX

1 день
-0.91%
1 месяц
-10.94%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-9.98%
1 год
12.05%
3 года*
8.57%
5 лет*
0.49%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Fund

Artisan Mid Cap Fund

Часто сравнивают с ARTLX:
ARTLX с JAVAARTLX с FXAIXARTLX с APFOXARTLX с VTVARTLX с ARTGXARTLX с APFPXARTLX с ACIIX
Часто сравнивают с ARTMX:
ARTMX с JENSXARTMX с POSKXARTMX с VOOARTMX с VIGARTMX с FCNTXARTMX с IJHARTMX с SPY

Сравнение комиссий ARTLX и ARTMX

ARTLX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ARTMX в 1.18%.

ARTMX
Artisan Mid Cap Fund
ARTLX
Artisan Value Fund

Доходность на риск

ARTLX vs. ARTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTLX
Ранг доходности на риск ARTLX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ARTMX
Ранг доходности на риск ARTMX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTMX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTMX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTMX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTLX c ARTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Fund (ARTLX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTLXARTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.55

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.91

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.64

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.46

2.40

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTLX vs. ARTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTLX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTMX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTLX и ARTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTLXARTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.02

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.45

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.07

Корреляция

Корреляция между ARTLX и ARTMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTLX и ARTMX

Дивидендная доходность ARTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, что меньше доходности ARTMX в 21.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTLX
Artisan Value Fund		14.66%13.85%7.59%5.10%17.75%12.97%7.57%3.99%16.44%10.00%0.62%10.74%
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		21.42%19.33%15.43%0.00%0.29%19.29%14.97%12.88%27.63%14.97%9.19%16.40%

Просадки

Сравнение просадок ARTLX и ARTMX

Максимальная просадка ARTLX за все время составила -57.91%, примерно равная максимальной просадке ARTMX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTLX и ARTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTLXARTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-57.80%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-13.32%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-43.73%

+20.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.03%

-43.73%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-16.81%

+7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-12.03%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.65%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTLX и ARTMX

Текущая волатильность для Artisan Value Fund (ARTLX) составляет 4.00%, в то время как у Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что ARTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTLXARTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

6.65%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

12.72%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

21.26%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

24.06%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

22.42%

-4.33%