Сравнение ARTLX с ARTMX
ARTLX (Artisan Value Fund) and ARTMX (Artisan Mid Cap Fund) are both mutual funds - ARTLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Artisan, while ARTMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Artisan. Over the past 10 years, ARTLX returned 11.78%/yr vs 10.98%/yr for ARTMX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ARTLX charges 1.05%/yr vs 1.18%/yr for ARTMX.
Доходность
Сравнение доходности ARTLX и ARTMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTLX показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у ARTMX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции ARTLX превзошли акции ARTMX по среднегодовой доходности: 11.78% против 10.98% соответственно.
ARTLX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 6.44%
- С начала года
- 10.13%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 11.78%
- Всё время*
- 8.84%
ARTMX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -3.66%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 10.98%
- Всё время*
- 11.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ARTLX Artisan Value Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ARTLX и ARTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTLX Artisan Value Fund | 10.13% | 14.48% | 12.11% | 24.27% | -8.73% | 23.25% | 10.85% | 30.27% | -15.23% | 16.06% |
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | 5.44% | 14.92% | 11.78% | 23.99% | -36.82% | 10.12% | 58.62% | 37.97% | -4.30% | 20.61% |
Correlation
The correlation between ARTLX and ARTMX is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2006 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between ARTLX and ARTMX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTLX vs. ARTMX — Ранг доходности на риск
ARTLX
ARTMX
Сравнение ARTLX c ARTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Fund (ARTLX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTLX | ARTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.10 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 0.79 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 2.70 | +5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARTLX и ARTMX
Максимальная просадка ARTLX за все время составила -57.91%, примерно равная максимальной просадке ARTMX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTLX и ARTMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTLX | ARTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -57.80% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -13.32% | +3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.28% | -24.65% | +11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -43.73% | +20.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | -43.73% | +4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -4.93% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -11.95% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.88% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTLX и ARTMX
Текущая волатильность для Artisan Value Fund (ARTLX) составляет 3.03%, в то время как у Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что ARTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTLX | ARTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 6.30% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 15.79% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 18.91% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 24.36% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 22.63% | -4.68% |
Сравнение комиссий ARTLX и ARTMX
ARTLX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ARTMX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTLX и ARTMX
Дивидендная доходность ARTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что меньше доходности ARTMX в 18.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTLX Artisan Value Fund | 12.57% | 13.85% | 7.59% | 5.10% | 17.75% | 12.97% | 7.57% | 3.99% | 16.44% | 10.00% | 0.62% | 10.74% |
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | 18.34% | 19.33% | 15.43% | 0.00% | 0.29% | 19.29% | 14.97% | 12.88% | 27.63% | 14.97% | 9.19% | 16.40% |
Часто задаваемые вопросы
ARTLX and ARTMX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTMX has higher volatility (6.30%) compared to ARTLX (3.03%). In terms of maximum drawdown, ARTLX dropped -57.91% vs ARTMX's -57.80%.
ARTLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTLX и ARTMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор