PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTLX с PSECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTLX с PSECX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Fund (ARTLX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).

ARTLX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTLX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Fund (ARTLX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTLX и PSECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTLX
Artisan Value Fund		-5.55%14.48%12.11%24.27%-8.73%23.25%10.85%30.27%-15.23%16.06%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-2.01%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, ARTLX показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у PSECX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции ARTLX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 11.09% против 6.86% соответственно.

ARTLX

1 день
0.22%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-1.04%
1 год
5.77%
3 года*
11.77%
5 лет*
8.87%
10 лет*
11.09%

PSECX

1 день
-0.05%
1 месяц
-7.25%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-3.71%
1 год
6.71%
3 года*
9.78%
5 лет*
7.18%
10 лет*
6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Fund

1789 Growth and Income Fund

Часто сравнивают с ARTLX:
ARTLX с JAVAARTLX с FXAIXARTLX с APFOXARTLX с ARTMXARTLX с VTVARTLX с ARTGXARTLX с APFPX
Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с QRVLXPSECX с LOMAXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с PEIYX

Сравнение комиссий ARTLX и PSECX

ARTLX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
ARTLX
Artisan Value Fund

Доходность на риск

ARTLX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTLX
Ранг доходности на риск ARTLX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTLX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Fund (ARTLX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTLXPSECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.59

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.93

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.82

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.46

3.31

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTLX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTLX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSECX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTLX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTLXPSECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.52

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.11

Корреляция

Корреляция между ARTLX и PSECX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTLX и PSECX

Дивидендная доходность ARTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, что больше доходности PSECX в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTLX
Artisan Value Fund		14.66%13.85%7.59%5.10%17.75%12.97%7.57%3.99%16.44%10.00%0.62%10.74%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.87%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%

Просадки

Сравнение просадок ARTLX и PSECX

Максимальная просадка ARTLX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTLX и PSECX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTLXPSECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-31.13%

-26.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-8.36%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-18.47%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.03%

-31.13%

-7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-7.44%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-3.90%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.07%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTLX и PSECX

Artisan Value Fund (ARTLX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что ARTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTLXPSECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.06%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

7.60%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

13.13%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

11.90%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

13.17%

+4.92%