PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Artisan Value Fund (ARTLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Artisan Value Fund (ARTLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US04314H8732

CUSIP

04314H873

Эмитент

Artisan Partners Funds

Дата выпуска

27 мар. 2006 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ARTLX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Fund

Популярные сравнения:
ARTLX с JAVA
Популярные сравнения:
ARTLX с JAVA

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Artisan Value Fund (ARTLX) показал доход в 3.27% с начала года и 3.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARTLX составила 1.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ARTLX

С начала года

3.27%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

-7.41%

1 год

3.07%

3 года

1.55%

5 лет

6.47%

10 лет

1.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARTLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.83%1.34%-2.84%-2.25%3.34%3.27%
20240.80%2.96%4.69%-3.28%2.07%-1.15%3.15%2.86%0.52%-0.77%5.12%-10.34%5.75%
20239.34%-2.04%0.72%4.05%-3.82%7.22%4.81%-3.18%-3.65%-2.20%6.66%0.80%19.02%
20220.73%-1.65%0.20%-6.77%4.24%-10.89%5.80%-2.85%-9.56%11.81%-9.43%-3.95%-22.27%
2021-3.11%8.29%5.59%4.90%3.74%-0.96%1.76%1.43%-4.40%3.62%-15.67%6.74%9.88%
2020-3.86%-7.57%-19.57%11.75%4.74%1.78%4.89%7.24%-3.72%-2.09%8.68%5.09%3.10%
201910.78%1.68%0.58%5.41%-8.56%8.00%1.50%-3.42%3.54%2.80%-0.72%3.22%26.10%
20185.43%-6.84%-2.94%0.94%2.14%1.12%2.76%1.82%-0.26%-7.55%-13.14%-10.63%-25.57%
20172.31%1.76%-0.42%-0.28%-0.42%2.03%2.40%-1.41%3.74%0.66%-6.90%2.25%5.42%
2016-5.18%2.44%11.81%5.71%-0.72%0.49%3.55%0.78%1.39%-1.76%7.53%0.80%29.04%
20150.08%4.89%-2.40%2.91%-1.01%-3.08%-3.17%-3.44%-6.55%10.47%-9.18%-6.33%-16.94%
2014-4.39%5.30%2.14%1.23%2.79%2.44%-1.02%3.02%-5.80%-0.99%-5.76%-0.08%-1.83%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ARTLX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ARTLX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTLX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Value Fund (ARTLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Artisan Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.19
  • За 5 лет: 0.35
  • За 10 лет: 0.07
  • За всё время: 0.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Artisan Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.09$1.09$0.70$2.07$1.95$1.05$0.54$1.77$1.46$0.09$1.16$1.03

Дивидендный доход

7.35%7.59%5.09%17.75%12.97%7.57%4.00%16.44%10.00%0.62%10.74%7.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$1.09
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.07$0.00$2.07
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.95$0.00$1.95
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.05$0.00$1.05
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.54
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.77$0.00$1.77
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.46$0.00$1.46
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$0.00$1.16
2014$1.03$0.00$1.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Artisan Value Fund показал максимальную просадку в 61.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 982 торговые сессии.

Текущая просадка Artisan Value Fund составляет 11.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.2%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.9821 февр. 2013 г.1424
-45.25%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.24615 мар. 2021 г.787
-35.69%2 сент. 2014 г.34920 янв. 2016 г.37414 июл. 2017 г.723
-33.13%10 нояб. 2021 г.27919 дек. 2022 г.———
-10.73%7 нояб. 2017 г.1427 нояб. 2017 г.4126 янв. 2018 г.55
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...