- ISIN
- US04314H8732
- CUSIP
- 04314H873
- Эмитент
- Artisan
- Дата выпуска
- 27 мар. 2006 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARTLX
Artisan Value Fund (ARTLX) прибавил 4.9% с начала года. Текущая цена акции ARTLX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARTLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,551.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Artisan Value Fund (ARTLX) показал доход в 4.86% с начала года и 15.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARTLX составила 11.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Artisan Value Fund
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ARTLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ARTLX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.91% | 0.07% | -6.33% | 7.19% | 1.61% | -0.20% | 4.86% | ||||||
| 2025 | 3.83% | 1.34% | -2.84% | -2.25% | 3.34% | 4.92% | -3.66% | 4.87% | -0.19% | 0.06% | 1.34% | 3.33% | 14.48% |
| 2024 | 0.80% | 2.96% | 4.69% | -3.28% | 2.07% | -1.15% | 3.15% | 2.86% | 0.52% | -0.77% | 5.12% | -4.95% | 12.11% |
| 2023 | 9.34% | -2.04% | 0.72% | 4.05% | -3.82% | 7.22% | 4.81% | -3.18% | -3.65% | -2.20% | 6.66% | 5.25% | 24.27% |
| 2022 | 0.73% | -1.65% | 0.20% | -6.76% | 4.24% | -10.89% | 5.80% | -2.85% | -9.56% | 11.81% | 6.34% | -3.95% | -8.73% |
| 2021 | -3.11% | 8.29% | 5.59% | 4.90% | 3.74% | -0.96% | 1.76% | 1.43% | -4.40% | 3.62% | -5.41% | 6.74% | 23.25% |
Метрики бенчмарка
Artisan Value Fund has an annualized alpha of 0.31%, beta of 0.93, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 28, 2006.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.87, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.31%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 99.56%
- Участие в снижении
- 101.69%
Комиссия
Комиссия ARTLX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARTLX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Value Fund (ARTLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARTLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.93 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 13.52 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Artisan Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.00 | $2.00 | $1.09 | $0.70 | $2.07 | $1.95 | $1.05 | $0.54 | $1.77 | $1.46 | $0.09 | $1.16 |
Дивидендный доход | 13.21% | 13.85% | 7.59% | 5.10% | 17.75% | 12.97% | 7.57% | 3.99% | 16.44% | 10.00% | 0.62% | 10.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.07 | $0.00 | $2.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $0.00 | $1.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Artisan Value Fund показал максимальную просадку в 57.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.
Текущая просадка Artisan Value Fund составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.91%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 7d | 4y 9moиюнь 2007 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -39.03%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 25d | 9mo 27dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.48%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 23d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.96%янв. 2016 г. | 9mo 9d | 4mo 20d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.89%сент. 2022 г. | 8mo 18d | 8mo 19d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Показатели просадок
| ARTLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -56.78% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -9.10% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.28% | -18.90% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -25.43% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | -33.92% | -5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.74% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -10.72% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.97% | +0.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ARTLX
Добавьте Artisan Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARTLX