PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAVA с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAVA с ABEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Absolute Select Value ETF (ABEQ).

JAVA и ABEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JAVA и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAVA и ABEQ

2026 (YTD)20252024202320222021
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		0.62%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.23%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.41%15.32%12.68%4.63%-1.00%5.18%

Доходность по периодам

С начала года, JAVA показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у ABEQ с доходностью 5.41%.

JAVA

1 день
0.32%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.80%
1 год
15.01%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABEQ

1 день
0.11%
1 месяц
-5.44%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.95%
1 год
12.47%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Value ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с SPYJAVA с AVLVJAVA с FXAIXJAVA с ARTLX
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с VTVABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с EQRR

Сравнение комиссий JAVA и ABEQ

JAVA берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

ABEQ
Absolute Select Value ETF
JAVA
JPMorgan Active Value ETF

Доходность на риск

JAVA vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAVA c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Value ETF (JAVA) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAVAABEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.08

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.55

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

5.76

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAVA vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAVA на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABEQ равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAVA и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAVAABEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.08

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.59

+0.08

Корреляция

Корреляция между JAVA и ABEQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAVA и ABEQ

Дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности ABEQ в 1.18%

TTM202520242023202220212020
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.35%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.18%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%

Просадки

Сравнение просадок JAVA и ABEQ

Максимальная просадка JAVA за все время составила -16.54%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAVA и ABEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

JAVAABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.54%

-27.82%

+11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-7.95%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.67%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-4.02%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.14%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JAVA и ABEQ

JPMorgan Active Value ETF (JAVA) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что JAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAVAABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.46%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

7.09%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

11.59%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

10.86%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

13.98%

+0.96%