Сравнение JASCX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Small Cap Fund (JASCX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
JASCX управляется James Advantage. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JASCX и VSIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JASCX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASCX James Small Cap Fund | 4.27% | 12.66% | 18.11% | 25.15% | -11.68% | 38.79% | -1.12% | 17.82% | -24.57% | 6.34% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, JASCX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции JASCX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 8.81% против 10.08% соответственно.
JASCX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 8.81%
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JASCX и VSIAX
JASCX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Доходность на риск
JASCX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
JASCX
VSIAX
Сравнение JASCX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Small Cap Fund (JASCX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JASCX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.92 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.37 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 5.62 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JASCX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.92 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.38 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между JASCX и VSIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JASCX и VSIAX
Дивидендная доходность JASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VSIAX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASCX James Small Cap Fund | 3.25% | 3.39% | 6.62% | 0.58% | 6.51% | 0.28% | 0.52% | 0.00% | 10.24% | 24.98% | 0.48% | 4.40% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок JASCX и VSIAX
Максимальная просадка JASCX за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JASCX и VSIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JASCX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -45.39% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -14.16% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -24.09% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.56% | -45.39% | -7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -6.15% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -5.54% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.44% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JASCX и VSIAX
James Small Cap Fund (JASCX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеют волатильность 5.55% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JASCX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.52% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 11.25% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 20.69% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 19.86% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 22.45% | -1.36% |