Сравнение JASCX с NSDVX

С начала года, JASCX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции JASCX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 8.81% против 6.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JASCX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии NSDVX в 1.37%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Small Cap Fund (JASCX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JASCX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа NSDVX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JASCX и NSDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JASCX и NSDVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность JASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности NSDVX в 3.07%

Максимальная просадка JASCX за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JASCX и NSDVX.

James Small Cap Fund (JASCX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что JASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.